OICR - JPMF China X Acc USD - LU0143809738
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | -0,59 % | -4,73 % | -4,04 % | -9,13 % | -3,78 % | 0,29 % | -1,45 % | -33,15 % | 29,57 % |
| Categoria | -0,19 % | 1,69 % | -5,17 % | -2,07 % | -4,54 % | -2,29 % | 9,33 % | 9,13 % | -19,55 % | 18,85 % |
| Delta | -0,22 % | -2,27 % | 0,44 % | -1,97 % | -4,59 % | -1,48 % | -9,03 % | -10,57 % | -13,60 % | 10,71 % |
| Benchmark* | -0,61 % | 2,05 % | -4,06 % | -6,44 % | -12,68 % | -6,50 % | -3,50 % | 15,66 % | -20,53 % | 6,16 % |
| Delta | 0,21 % | -2,64 % | -0,66 % | 2,40 % | 3,55 % | 2,73 % | 3,79 % | -17,11 % | -12,61 % | 23,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,03 % | 17,71 % | -24,87 % | -19,95 % | -12,19 % | 57,60 % | 46,35 % | -18,19 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | -3,62 % | 0,82 % | -6,55 % | -0,19 % | -6,93 % | 28,64 % | 16,18 % | -2,00 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -1,94 % | -9,31 % | -10,58 % | -2,85 % | 3,00 % | 39,05 % | 20,52 % | -3,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 1,11 % | -7,48 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -8,90 % | -3,28 % | -3,76 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | 3,78 % | -6,10 % | -3,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,08 % | 25,86 % | 26,74 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,10 % | -35,61 % | -57,87 % |
| Tempo di recupero | 176 j | 581 j | - |
| DSR | 15,13 % | 16,11 % | 18,05 % |
| Sortino | 0,19 | -0,12 | -0,51 |
| VAR 95 | -5,70 % | -5,48 % | -5,98 % |
| VAR 99 | -10,29 % | -7,93 % | -8,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,08 | -0,35 |
| TEV | 4,85 % | 5,34 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | -1,14 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 1,05 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,00 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,07 | 1,02 |
| R² | 93,62 | 96,12 | 95,15 |
| Beta bull | 0,86 | 1,19 | 1,11 |
| Beta bear | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | 1,55 | 0,92 |
| Kurtosis | 3,84 | 8,43 | 4,79 |