OICR - JPMF US Technology X Acc USD - LU0143839644
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,47 % | -2,19 % | 4,36 % | 8,73 % | 16,55 % | 4,22 % | 24,89 % | 105,01 % | 117,78 % | 421,27 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -2,09 % | -2,16 % | 0,58 % | -0,66 % | -0,78 % | -4,53 % | 3,15 % | 32,99 % | 42,59 % | 232,35 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,53 % | -3,91 % | 0,72 % | -2,82 % | -5,34 % | -2,04 % | 4,36 % | -0,47 % | -33,87 % | 13,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,50 % | 62,49 % | -40,56 % | 24,08 % | 73,91 % | 46,24 % | 10,34 % | 30,36 % |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 12,97 % | 27,95 % | -7,68 % | 2,03 % | 35,90 % | 8,61 % | 14,30 % | 10,41 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -3,80 % | 14,55 % | -14,06 % | -16,60 % | 42,28 % | -4,15 % | 8,32 % | 8,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,79 % | 21,04 % | 14,56 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 5,71 % | 6,19 % | 4,38 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 7,50 % | -1,35 % | -3,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,39 % | 24,62 % | 26,58 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,93 % | -33,93 % | -45,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | 808 j |
| DSR | 19,82 % | 17,04 % | 18,64 % |
| Sortino | 1,02 | 1,06 | 0,70 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,17 % | -6,16 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -8,57 % | -8,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,73 | 0,49 |
| TEV | 13,85 % | 13,81 % | 16,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,10 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,91 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,35 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| R² | 75,89 | 69,55 | 63,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,96 | 0,74 | 0,13 |