OICR - JPMF US Technology X Acc USD - LU0143839644
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,40 % | -0,88 % | 0,63 % | 14,18 % | -9,47 % | -2,10 % | 18,31 % | 73,76 % | 109,08 % | 404,69 % |
| Categoria | -2,14 % | -0,73 % | 1,35 % | 13,03 % | -1,71 % | 2,09 % | 16,04 % | 44,66 % | 68,29 % | 175,20 % |
| Delta | -2,26 % | -0,15 % | -0,72 % | 1,15 % | -7,77 % | -4,19 % | 2,27 % | 29,10 % | 40,80 % | 229,49 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,63 % | -1,96 % | -3,21 % | -4,19 % | -11,72 % | -2,77 % | 1,06 % | -1,92 % | -41,45 % | 19,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,50 % | 62,49 % | -40,56 % | 24,08 % | 73,91 % | 46,24 % | 10,34 % | 30,36 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 13,10 % | 28,09 % | -7,69 % | 2,05 % | 35,97 % | 8,68 % | 14,26 % | 10,41 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -3,80 % | 14,55 % | -14,06 % | -16,60 % | 42,28 % | -4,15 % | 8,32 % | 8,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,58 % | 22,28 % | 16,94 % |
| Categoria | 16,84 % | 13,93 % | 11,45 % |
| Delta | 8,75 % | 8,35 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 9,76 % | 1,01 % | -3,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,96 % | 25,26 % | 26,77 % |
| Volatilità Categoria | 22,00 % | 19,23 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -33,93 % | -33,93 % | -45,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | 808 j |
| DSR | 21,07 % | 17,75 % | 18,79 % |
| Sortino | 1,08 | 1,09 | 0,82 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,46 % | -6,16 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -8,88 % | -8,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,77 | 0,58 |
| TEV | 13,82 % | 14,18 % | 16,12 % |
| Information ratio (IR) | 0,71 | 0,07 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,32 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,94 |
| R² | 78,04 | 69,38 | 64,06 |
| Beta bull | 0,79 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,99 | 0,96 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,56 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,34 | 0,70 | 0,08 |