OICR - JPMF US Technology X Acc USD - LU0143839644
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -7,14 % | -6,63 % | -13,75 % | -14,95 % | -13,36 % | 6,47 % | 69,94 % | 51,55 % | 303,94 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 0,16 % | -2,57 % | 0,47 % | -5,94 % | -6,77 % | -6,03 % | -4,80 % | 19,39 % | 20,29 % | 153,13 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 0,35 % | -1,94 % | 0,44 % | -2,51 % | -6,26 % | -2,94 % | -8,61 % | -4,91 % | -50,93 % | -20,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,31 % | 37,50 % | 62,49 % | -40,56 % | 24,08 % | 73,91 % | 46,24 % | 10,34 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -3,00 % | 12,83 % | 27,22 % | -7,35 % | 2,04 % | 35,58 % | 8,85 % | 14,13 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -3,89 % | -3,80 % | 14,55 % | -14,06 % | -16,60 % | 42,28 % | -4,15 % | 8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,36 % | 22,88 % | 8,88 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -9,36 % | 5,00 % | 1,81 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | -8,79 % | -2,27 % | -8,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,53 % | 24,90 % | 26,13 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -25,95 % | -33,93 % | -45,41 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 240 j | 808 j |
| DSR | 21,15 % | 17,51 % | 18,68 % |
| Sortino | -0,16 | 1,13 | 0,38 |
| VAR 95 | -7,87 % | -5,17 % | -6,16 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -8,57 % | -8,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,80 | 0,27 |
| TEV | 15,42 % | 14,37 % | 16,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,16 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,95 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,33 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,93 | 0,92 |
| R² | 69,16 | 67,15 | 61,45 |
| Beta bull | 0,94 | 0,83 | 0,78 |
| Beta bear | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,59 | -0,41 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,81 | 0,14 |