OICR - JPMF US Technology X Acc USD - LU0143839644
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -0,55 % | 2,01 % | 7,62 % | -9,18 % | -5,69 % | 7,95 % | 97,58 % | 113,05 % | 381,26 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,90 % | 2,18 % | 5,01 % | -3,09 % | -2,19 % | 6,70 % | 57,37 % | 67,34 % | 159,31 % |
| Delta | -0,36 % | 0,36 % | -0,16 % | 2,61 % | -6,09 % | -3,50 % | 1,25 % | 40,22 % | 45,71 % | 221,94 % |
| Benchmark* | 0,83 % | -0,30 % | 3,15 % | 6,40 % | -5,91 % | -6,95 % | -0,47 % | 92,22 % | 136,21 % | 341,60 % |
| Delta | -0,86 % | -0,25 % | -1,13 % | 1,22 % | -3,27 % | 1,26 % | 8,42 % | 5,36 % | -23,17 % | 39,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,50 % | 62,49 % | -40,56 % | 24,08 % | 73,91 % | 46,24 % | 10,34 % | 30,36 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 13,10 % | 27,86 % | -7,70 % | 2,05 % | 35,97 % | 8,68 % | 14,26 % | 10,41 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -3,80 % | 14,55 % | -14,06 % | -16,60 % | 42,28 % | -4,15 % | 8,32 % | 8,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,38 % | 20,29 % | 16,89 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 4,43 % | 8,59 % | 5,64 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 4,61 % | 1,04 % | -2,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,93 % | 26,69 % | 27,00 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -33,93 % | -33,93 % | -45,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | 808 j |
| DSR | 21,86 % | 18,63 % | 18,89 % |
| Sortino | 0,52 | 0,94 | 0,82 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,51 % | -6,16 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -8,88 % | -8,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,66 | 0,57 |
| TEV | 14,23 % | 14,61 % | 16,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,07 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,96 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,94 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,28 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,91 | 0,94 |
| R² | 78,52 | 70,67 | 64,34 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,44 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,84 | 0,34 | 0,01 |