OICR - PIMCO GIS Income E CHF h Inc - IE00BJMZC096
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,19 % | -1,46 % | 0,37 % | 3,12 % | 5,33 % | 3,16 % | 12,45 % | 9,78 % | 22,39 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,04 % | 0,63 % | -1,16 % | 0,08 % | 1,69 % | 4,92 % | 3,29 % | 3,37 % | 7,58 % | 13,86 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,01 % | 0,97 % | -0,53 % | 0,89 % | 3,19 % | 10,27 % | 8,64 % | 13,81 % | 18,74 % | 20,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,48 % | 9,62 % | -8,41 % | 4,77 % | 3,77 % | 8,65 % | -0,12 % | -4,61 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -6,51 % | 4,60 % | 0,99 % | 2,88 % | 3,06 % | 1,42 % | 0,89 % | -2,51 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,94 % | 7,64 % | 2,99 % | 2,84 % | 3,83 % | -0,17 % | -4,02 % | 1,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,70 % | 4,25 % | 2,25 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 2,74 % | 1,07 % | 1,68 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 7,71 % | 4,46 % | 3,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,45 % | 6,24 % | 6,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,69 % | -7,31 % | -13,75 % |
| Tempo di recupero | 198 j | 216 j | 725 j |
| DSR | 3,98 % | 4,14 % | 4,83 % |
| Sortino | 0,35 | 0,29 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,24 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,86 % | -1,86 % | -2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,19 | 0,09 |
| TEV | 6,44 % | 5,73 % | 6,62 % |
| Information ratio (IR) | 1,20 | 0,78 | 0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,79 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,54 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,06 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,58 | 0,52 |
| R² | 24,71 | 33,47 | 24,74 |
| Beta bull | 0,46 | 0,71 | 0,44 |
| Beta bear | 0,35 | 0,32 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | 0,31 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,17 | 0,83 |