OICR - PIMCO GIS Income E CHF h Inc - IE00BJMZC096
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,94 % | 0,87 % | 2,31 % | 3,69 % | 4,05 % | 3,57 % | 7,36 % | 12,90 % | 19,01 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,22 % | -0,22 % | -0,31 % | 0,90 % | 4,28 % | 4,13 % | 1,46 % | 2,59 % | 9,52 % | 10,39 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,53 % | -0,76 % | -0,54 % | 2,66 % | 8,29 % | 8,51 % | 5,88 % | 15,12 % | 22,28 % | 16,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,48 % | 9,62 % | -8,41 % | 4,77 % | 3,77 % | 8,65 % | -0,12 % | -4,61 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -6,50 % | 4,63 % | 0,92 % | 2,85 % | 3,11 % | 1,36 % | 0,83 % | -2,46 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,94 % | 7,64 % | 2,99 % | 2,84 % | 3,83 % | -0,17 % | -4,02 % | 1,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,43 % | 4,04 % | 2,41 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 3,91 % | 1,75 % | 2,04 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 7,20 % | 5,49 % | 4,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,44 % | 7,17 % | 6,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,69 % | -9,13 % | -13,75 % |
| Tempo di recupero | 198 j | 484 j | 725 j |
| DSR | 4,26 % | 4,73 % | 4,81 % |
| Sortino | 0,81 | 0,26 | 0,20 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,47 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,86 % | -1,86 % | -2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,17 | 0,14 |
| TEV | 6,27 % | 6,43 % | 6,92 % |
| Information ratio (IR) | 1,15 | 0,85 | 0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,84 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,53 | 0,37 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,08 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,62 | 0,47 |
| R² | 36,70 | 31,81 | 21,04 |
| Beta bull | 0,98 | 0,77 | 0,41 |
| Beta bear | 0,30 | 0,38 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | 0,21 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,05 | -0,03 | 0,84 |