OICR - PIMCO GIS Income E CHF h Inc - IE00BJMZC096
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | -0,45 % | 0,41 % | 1,56 % | 4,01 % | 4,48 % | 3,11 % | 10,76 % | 13,49 % | 20,40 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,33 % | -0,44 % | 0,21 % | 0,54 % | 3,67 % | 4,64 % | 1,64 % | 3,21 % | 10,80 % | 11,90 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,60 % | -0,62 % | 0,21 % | 1,00 % | 6,78 % | 9,14 % | 5,57 % | 15,15 % | 23,78 % | 17,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,48 % | 9,62 % | -8,41 % | 4,77 % | 3,77 % | 8,65 % | -0,12 % | -4,61 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -6,50 % | 4,64 % | 0,94 % | 2,88 % | 3,08 % | 1,35 % | 0,83 % | -2,45 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,94 % | 7,64 % | 2,99 % | 2,84 % | 3,83 % | -0,17 % | -4,02 % | 1,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,77 % | 3,12 % | 2,24 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 0,91 % | 1,19 % | 1,65 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 5,14 % | 5,12 % | 4,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,78 % | 6,70 % | 6,75 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -3,69 % | -7,31 % | -13,75 % |
| Tempo di recupero | 198 j | 216 j | 725 j |
| DSR | 4,21 % | 4,46 % | 4,82 % |
| Sortino | 0,02 | 0,04 | 0,15 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,42 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,86 % | -1,86 % | -2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,03 | 0,11 |
| TEV | 6,16 % | 6,18 % | 6,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,83 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,79 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,53 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,58 | 0,49 |
| R² | 35,13 | 31,24 | 22,18 |
| Beta bull | 0,68 | 0,73 | 0,41 |
| Beta bear | 0,32 | 0,32 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | 0,31 | -0,21 |
| Kurtosis | -0,32 | -0,09 | 0,82 |