OICR - PIMCO GIS Income E CHF h Acc - IE00BJMZC104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,05 % | 0,95 % | 2,32 % | 3,86 % | 4,20 % | 3,59 % | 7,97 % | 15,95 % | 22,14 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,31 % | -0,11 % | -0,22 % | 0,91 % | 4,45 % | 4,27 % | 1,47 % | 3,20 % | 12,57 % | 13,52 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,62 % | -0,65 % | -0,45 % | 2,68 % | 8,45 % | 8,66 % | 5,89 % | 15,73 % | 25,34 % | 19,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,53 % | 9,53 % | -6,42 % | 5,18 % | 3,89 % | 8,55 % | -0,07 % | -4,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -6,54 % | 4,55 % | 2,91 % | 3,25 % | 3,23 % | 1,27 % | 0,88 % | -2,49 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,98 % | 7,55 % | 4,98 % | 3,24 % | 3,95 % | -0,27 % | -3,97 % | 1,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,52 % | 4,27 % | 2,97 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 4,01 % | 1,97 % | 2,60 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 7,29 % | 5,71 % | 5,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,51 % | 7,17 % | 6,73 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,70 % | -9,10 % | -12,34 % |
| Tempo di recupero | 201 j | 477 j | 715 j |
| DSR | 4,44 % | 4,77 % | 4,81 % |
| Sortino | 0,80 | 0,30 | 0,32 |
| VAR 95 | -1,39 % | -1,55 % | -1,55 % |
| VAR 99 | -1,87 % | -1,87 % | -2,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,20 | 0,23 |
| TEV | 6,24 % | 6,44 % | 6,86 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 0,89 | 0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,85 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,54 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,08 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,62 | 0,48 |
| R² | 37,57 | 31,74 | 21,87 |
| Beta bull | 0,97 | 0,76 | 0,40 |
| Beta bear | 0,28 | 0,36 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | 0,17 | -0,26 |
| Kurtosis | -0,15 | 0,05 | 0,90 |