OICR - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR - LU0252964944
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | -0,34 % | -1,98 % | -1,31 % | 1,76 % | -0,06 % | 2,73 % | 8,99 % | 55,94 % | 116,75 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,20 % | -1,49 % | -2,94 % | -1,30 % | -5,92 % | -3,74 % | -7,81 % | -3,96 % | 4,51 % | 65,80 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,23 % | -1,19 % | -6,14 % | 0,71 % | -5,39 % | -5,42 % | -7,99 % | -8,48 % | 1,21 % | 34,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,20 % | 9,71 % | -12,74 % | 26,14 % | 38,72 % | 33,54 % | -9,06 % | 10,38 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,36 % | 12,01 % | -23,95 % | -2,35 % | 38,78 % | 14,80 % | 4,24 % | 9,72 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,71 % | -1,07 % | -7,51 % | 0,11 % | 28,92 % | 7,82 % | 3,93 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,68 % | 2,56 % | 10,39 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -4,37 % | -1,38 % | 1,41 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,01 % | -2,03 % | 0,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,22 % | 16,80 % | 20,13 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,57 % | -18,08 % | -32,12 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | 145 j |
| DSR | 9,53 % | 11,77 % | 14,23 % |
| Sortino | 0,11 | 0,01 | 0,65 |
| VAR 95 | -3,29 % | -4,06 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -4,10 % | -5,44 % | -6,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,01 | 0,46 |
| TEV | 10,26 % | 11,79 % | 13,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,17 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,80 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,05 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,76 | 0,78 |
| R² | 51,29 | 56,62 | 62,23 |
| Beta bull | 0,48 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,54 | 0,74 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | -0,02 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,46 | 0,09 | 4,40 |