OICR - BGF Sustainable Energy Fund D2 USD - LU0252969661
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,30 % | -1,90 % | -1,41 % | 1,92 % | 0,13 % | 2,94 % | 9,51 % | 56,44 % | 116,28 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | -0,04 % | -1,45 % | -2,86 % | -1,41 % | -5,76 % | -3,55 % | -7,60 % | -3,43 % | 5,02 % | 65,34 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | -0,01 % | -1,15 % | -6,07 % | 0,60 % | -5,23 % | -5,24 % | -7,78 % | -7,95 % | 1,72 % | 34,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % | 10,24 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,63 % | 11,95 % | -23,83 % | -2,24 % | 38,89 % | 14,87 % | 4,13 % | 9,57 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,99 % | 2,37 % | 10,31 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,06 % | -1,57 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,71 % | -2,22 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,80 % | 16,88 % | 20,31 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,77 % | -17,92 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | 346 j | 146 j |
| DSR | 9,81 % | 11,89 % | 14,37 % |
| Sortino | 0,04 | 0,00 | 0,63 |
| VAR 95 | -3,13 % | -3,76 % | -3,78 % |
| VAR 99 | -3,76 % | -5,65 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,00 | 0,45 |
| TEV | 9,94 % | 11,56 % | 12,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,19 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,05 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 55,33 | 58,23 | 63,90 |
| Beta bull | 0,57 | 0,65 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,73 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,07 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,83 | -0,17 | 4,46 |