OICR - BlackRock World Energy Fund D2 Hedged - LU0326422333
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,43 % | -2,13 % | -11,20 % | -8,15 % | -7,49 % | -4,75 % | -13,48 % | 1,10 % | 100,00 % | 20,68 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,52 % | -3,07 % | -4,60 % | 0,24 % | 1,16 % | 1,28 % | -4,88 % | 9,87 % | 33,31 % | -22,51 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,57 % | -5,00 % | -6,58 % | -0,33 % | 2,51 % | -1,05 % | -6,74 % | 3,59 % | 37,42 % | -46,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 1,98 % | 36,17 % | 40,23 % | -29,28 % | 8,74 % | -23,10 % | -1,69 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -1,33 % | 4,35 % | 25,04 % | 11,52 % | -28,95 % | -10,05 % | -9,54 % | -2,44 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,39 % | -8,80 % | 41,40 % | 14,21 % | -39,08 % | -16,97 % | -10,12 % | -15,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,10 % | 4,70 % | 21,29 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -0,28 % | 5,91 % | 5,26 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 3,93 % | 4,52 % | 7,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,48 % | 23,67 % | 27,74 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -14,62 % | -28,80 % | -34,04 % |
| Tempo di recupero | - | 663 j | 217 j |
| DSR | 12,57 % | 17,37 % | 17,87 % |
| Sortino | -0,36 | 0,12 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,35 % | -5,06 % | -5,71 % |
| VAR 99 | -5,08 % | -9,74 % | -8,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,09 | 0,72 |
| TEV | 19,19 % | 20,76 % | 23,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,22 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,87 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,74 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,07 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,74 | 0,86 |
| R² | 7,34 | 26,37 | 29,29 |
| Beta bull | 0,00 | 0,32 | 0,71 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -0,54 | 0,08 |
| Kurtosis | -0,64 | 2,05 | 1,15 |