OICR - BGF Global Allocation Fund D2 Hedged EUR - LU0329591480
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 % | -0,05 % | -3,39 % | -2,61 % | -0,09 % | -2,61 % | 13,77 % | 30,09 % | 13,34 % | 42,23 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,12 % | -0,08 % | -0,29 % | -1,38 % | -0,60 % | -1,38 % | 7,91 % | 10,87 % | -1,44 % | 10,79 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,67 % | -0,03 % | -1,13 % | -2,43 % | -1,07 % | -2,43 % | 9,55 % | 5,67 % | -12,53 % | -25,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,51 % | 7,81 % | 10,48 % | -18,39 % | 6,00 % | 18,30 % | 14,20 % | -10,84 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 9,11 % | -0,44 % | 2,45 % | -6,59 % | -4,15 % | 15,15 % | 1,10 % | -3,07 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 14,16 % | -7,24 % | -0,15 % | -6,66 % | -10,23 % | 14,09 % | -5,01 % | -10,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,42 % | 11,72 % | 3,89 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 10,35 % | 4,16 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 16,27 % | 3,09 % | -2,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,04 % | 8,94 % | 9,90 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,20 % | -10,57 % | -24,69 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 87 j | 1302 j |
| DSR | 5,17 % | 5,90 % | 6,95 % |
| Sortino | 2,97 | 1,47 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,84 % | -1,87 % | -2,18 % |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,06 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 0,97 | 0,21 |
| TEV | 7,92 % | 7,67 % | 8,60 % |
| Information ratio (IR) | 2,05 | 0,40 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,81 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,52 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,90 | 1,38 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,68 | 0,68 |
| R² | 36,07 | 34,32 | 31,04 |
| Beta bull | 0,77 | 0,81 | 0,67 |
| Beta bear | 0,48 | 0,61 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,14 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,53 | -0,05 | 0,20 |