OICR - BGF Global Allocation Fund D2 Hedged EUR - LU0329591480
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,58 % | 3,01 % | 3,68 % | 14,55 % | 12,92 % | 11,34 % | 40,60 % | 29,27 % | 43,14 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,15 % | 0,76 % | 1,06 % | 0,15 % | 7,60 % | 8,25 % | 5,82 % | 16,38 % | 4,01 % | 14,80 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81 % | 10,48 % | -18,39 % | 6,00 % | 18,30 % | 14,20 % | -10,84 % | 11,31 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -0,37 % | 2,65 % | -6,55 % | -3,97 % | 15,12 % | 1,26 % | -3,10 % | 6,05 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,24 % | -0,15 % | -6,66 % | -10,23 % | 14,09 % | -5,01 % | -10,75 % | 10,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,06 % | 8,32 % | 4,28 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 4,31 % | 3,22 % | 0,23 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 5,05 % | 2,97 % | -1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,60 % | 9,84 % | 10,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -10,57 % | -10,57 % | -24,69 % |
| Tempo di recupero | 87 j | 87 j | 1302 j |
| DSR | 6,80 % | 6,55 % | 7,40 % |
| Sortino | 0,94 | 0,82 | 0,37 |
| VAR 95 | -1,95 % | -1,89 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,36 % | -3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,55 | 0,26 |
| TEV | 9,06 % | 8,24 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | 0,36 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,84 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,63 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,23 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 34,96 | 35,50 | 32,76 |
| Beta bull | 0,82 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,53 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,01 | 0,00 |
| Kurtosis | -0,06 | 0,03 | 0,84 |