OICR - BGF Global Allocation Fund D2 USD - LU0329592538
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,47 % | 1,49 % | 3,38 % | 8,00 % | 4,27 % | 2,26 % | 29,66 % | 39,77 % | 73,96 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,45 % | -0,16 % | 1,26 % | 1,29 % | 2,74 % | -1,54 % | -1,91 % | 8,41 % | 18,28 % | 45,03 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,82 % | 0,40 % | 1,53 % | 1,72 % | 2,39 % | 3,26 % | 2,58 % | 5,24 % | 7,20 % | 12,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,63 % | 9,42 % | -10,48 % | 16,00 % | 10,43 % | 19,96 % | -3,83 % | -0,09 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 8,39 % | 1,45 % | 1,28 % | 5,94 % | 7,28 % | 6,92 % | 3,96 % | -5,28 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,58 % | -1,21 % | 1,25 % | -0,23 % | 6,22 % | 0,75 % | -3,74 % | -0,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,18 % | 8,55 % | 6,93 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -1,27 % | 2,04 % | 2,87 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 2,57 % | 1,21 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,80 % | 9,10 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -15,17 % |
| Tempo di recupero | 255 j | 255 j | 255 j |
| DSR | 8,65 % | 6,50 % | 6,38 % |
| Sortino | 0,22 | 0,85 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,78 % | -1,75 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,66 % | -3,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,60 | 0,58 |
| TEV | 4,13 % | 3,82 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,62 | 0,32 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,07 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,03 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,26 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,95 |
| R² | 85,62 | 82,45 | 74,07 |
| Beta bull | 1,13 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,79 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,42 | 3,12 | 2,08 |