OICR - BGF Global Allocation Fund D2 USD - LU0329592538
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,75 % | 2,54 % | 4,86 % | 10,00 % | 1,91 % | 7,50 % | 25,54 % | 43,80 % | 73,17 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,18 % | 0,93 % | 0,59 % | 1,33 % | 3,06 % | -2,76 % | 1,98 % | 1,32 % | 18,53 % | 44,84 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,63 % | 9,42 % | -10,48 % | 16,00 % | 10,43 % | 19,96 % | -3,83 % | -0,09 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 8,45 % | 1,59 % | 1,36 % | 6,04 % | 7,24 % | 7,03 % | 3,91 % | -5,35 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,58 % | -1,21 % | 1,25 % | -0,23 % | 6,22 % | 0,75 % | -3,74 % | -0,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,96 % | 5,48 % | 7,00 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 1,20 % | 0,37 % | 2,95 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 1,95 % | 0,13 % | 1,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,60 % | 8,99 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -15,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,86 % | 6,57 % | 6,56 % |
| Sortino | 0,37 | 0,39 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,77 % | -1,83 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,66 % | -3,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,28 | 0,58 |
| TEV | 3,90 % | 4,09 % | 4,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,03 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,96 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,13 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 88,92 | 79,29 | 74,02 |
| Beta bull | 1,16 | 1,02 | 0,97 |
| Beta bear | 1,06 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,77 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,19 | 3,22 | 2,01 |