OICR - BGF Global Allocation Fund D2 EUR - LU0523293024
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | 3,02 % | 7,81 % | -6,13 % | -2,61 % | -3,57 % | 5,24 % | 17,28 % | 46,44 % | 58,61 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | -0,44 % | 1,22 % | 2,64 % | -3,63 % | -3,05 % | -3,70 % | 1,53 % | 5,22 % | 19,27 % | 36,32 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,99 % | 9,46 % | -10,56 % | 15,81 % | 10,32 % | 19,93 % | -3,70 % | -0,02 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | 8,77 % | 1,85 % | 1,19 % | 5,91 % | 7,17 % | 7,21 % | 3,95 % | -5,18 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,94 % | -1,17 % | 1,18 % | -0,42 % | 6,12 % | 0,73 % | -3,60 % | -0,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,91 % | 2,83 % | 6,36 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -1,58 % | 0,67 % | 2,13 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -3,56 % | -0,81 % | 1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,99 % | 9,44 % | 9,20 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,70 % | 7,27 % | 6,57 % |
| Sortino | -0,27 | 0,02 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,30 % | -2,29 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,66 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,02 | 0,54 |
| TEV | 4,46 % | 4,50 % | 4,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,18 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,92 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,03 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 83,52 | 77,76 | 73,31 |
| Beta bull | 1,08 | 0,85 | 0,89 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,84 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,49 | 1,87 | 1,63 |