OICR - BGF Global Allocation Fund D2 EUR - LU0523293024
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,52 % | 1,15 % | 3,25 % | 8,03 % | 4,05 % | 2,41 % | 29,50 % | 39,57 % | 73,44 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,57 % | -0,21 % | 0,92 % | 1,16 % | 2,77 % | -1,76 % | -1,76 % | 8,25 % | 18,08 % | 44,51 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,94 % | 0,36 % | 1,19 % | 1,59 % | 2,42 % | 3,03 % | 2,73 % | 5,08 % | 7,00 % | 11,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,99 % | 9,46 % | -10,56 % | 15,81 % | 10,32 % | 19,93 % | -3,70 % | -0,02 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 8,75 % | 1,49 % | 1,21 % | 5,76 % | 7,17 % | 6,89 % | 4,10 % | -5,21 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,94 % | -1,17 % | 1,18 % | -0,42 % | 6,12 % | 0,73 % | -3,60 % | -0,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,91 % | 8,52 % | 6,93 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -1,53 % | 2,01 % | 2,86 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 2,30 % | 1,18 % | 0,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,63 % | 8,92 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % |
| Tempo di recupero | 255 j | 255 j | 255 j |
| DSR | 8,51 % | 6,49 % | 6,39 % |
| Sortino | 0,19 | 0,84 | 0,82 |
| VAR 95 | -2,30 % | -1,92 % | -1,97 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,66 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,61 | 0,60 |
| TEV | 5,01 % | 4,03 % | 4,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,29 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,02 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,98 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,24 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 77,74 | 79,53 | 72,57 |
| Beta bull | 1,01 | 0,97 | 0,86 |
| Beta bear | 0,99 | 1,01 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,80 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,07 | 2,37 | 1,73 |