OICR - BGF Global Allocation Fund D2 EUR - LU0523293024
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | -0,20 % | -3,04 % | -1,00 % | 2,39 % | -1,00 % | 8,56 % | 30,21 % | 28,52 % | 82,23 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,43 % | -0,23 % | 0,06 % | 0,23 % | 1,88 % | 0,23 % | 2,70 % | 10,98 % | 13,74 % | 50,79 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,98 % | -0,18 % | -0,77 % | -0,81 % | 1,40 % | -0,81 % | 4,34 % | 5,79 % | 2,65 % | 14,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,65 % | 16,99 % | 9,46 % | -10,56 % | 15,81 % | 10,32 % | 19,93 % | -3,70 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -1,74 % | 8,74 % | 1,43 % | 1,24 % | 5,66 % | 7,17 % | 6,83 % | 4,08 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 3,31 % | 1,94 % | -1,17 % | 1,18 % | -0,42 % | 6,12 % | 0,73 % | -3,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,12 % | 10,26 % | 6,80 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -0,95 % | 2,71 % | 2,59 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 4,97 % | 1,64 % | 0,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,40 % | 8,72 % | 8,65 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,35 % | -15,22 % | -15,22 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 255 j | 255 j |
| DSR | 8,17 % | 6,29 % | 6,28 % |
| Sortino | 0,50 | 1,15 | 0,80 |
| VAR 95 | -2,30 % | -1,71 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,66 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,83 | 0,58 |
| TEV | 4,31 % | 4,02 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,15 | 0,41 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,02 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,93 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,34 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| R² | 82,81 | 78,81 | 71,86 |
| Beta bull | 1,04 | 1,02 | 0,87 |
| Beta bear | 1,03 | 1,02 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,86 | -0,72 |
| Kurtosis | 3,70 | 2,82 | 1,87 |