OICR - BGF Global Allocation Fund D2 EUR - LU0523293024
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 1,28 % | 2,53 % | 4,88 % | 9,96 % | 1,79 % | 7,33 % | 25,90 % | 43,62 % | 73,17 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,46 % | 0,46 % | 0,58 % | 1,35 % | 3,01 % | -2,87 % | 1,80 % | 1,68 % | 18,36 % | 44,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,99 % | 9,46 % | -10,56 % | 15,81 % | 10,32 % | 19,93 % | -3,70 % | -0,02 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 8,81 % | 1,63 % | 1,28 % | 5,85 % | 7,14 % | 7,00 % | 4,05 % | -5,28 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,94 % | -1,17 % | 1,18 % | -0,42 % | 6,12 % | 0,73 % | -3,60 % | -0,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 5,46 % | 6,95 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 0,99 % | 0,35 % | 2,90 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 1,74 % | 0,11 % | 1,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,14 % | 8,81 % | 9,17 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,58 % | 6,55 % | 6,54 % |
| Sortino | 0,36 | 0,38 | 0,83 |
| VAR 95 | -2,30 % | -2,06 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,66 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,29 | 0,59 |
| TEV | 4,66 % | 4,16 % | 4,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | 0,03 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,94 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,91 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,13 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 82,53 | 77,98 | 72,69 |
| Beta bull | 1,03 | 0,93 | 0,91 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,78 | -0,51 |
| Kurtosis | 2,64 | 2,44 | 1,75 |