OICR - BGF Sustainable Energy Fund C2 USD - LU0147411861
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,33 % | -2,06 % | -1,90 % | 0,92 % | -0,06 % | 0,87 % | 3,13 % | 41,51 % | 84,41 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | -0,02 % | -1,48 % | -3,02 % | -1,89 % | -6,76 % | -3,74 % | -9,67 % | -9,81 % | -9,92 % | 33,46 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,01 % | -1,18 % | -6,22 % | 0,12 % | -6,23 % | -5,42 % | -9,84 % | -14,33 % | -13,22 % | 2,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % | 8,10 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -6,59 % | 9,82 % | -25,62 % | -4,68 % | 36,15 % | 12,19 % | 2,36 % | 7,44 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % | -5,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,87 % | 0,35 % | 8,13 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -7,18 % | -3,59 % | -0,85 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -6,82 % | -4,24 % | -1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,73 % | 16,83 % | 20,29 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -18,52 % | -32,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | 150 j |
| DSR | 9,94 % | 12,01 % | 14,47 % |
| Sortino | -0,18 | -0,17 | 0,48 |
| VAR 95 | -3,14 % | -3,80 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -3,85 % | -5,67 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,12 | 0,34 |
| TEV | 9,94 % | 11,54 % | 12,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,37 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,79 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,84 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,01 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 55,13 | 58,24 | 63,99 |
| Beta bull | 0,56 | 0,65 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,73 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,07 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,82 | -0,17 | 4,41 |