OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 - LU0147384282
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,44 % | 0,38 % | 5,06 % | 1,02 % | 0,90 % | 3,41 % | -0,76 % | 11,06 % | 26,87 % |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,17 % | 0,39 % | 0,25 % | 2,40 % | 2,85 % | 0,77 % | -0,66 % | -11,06 % | -7,43 % | 3,18 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,47 % | 3,85 % | -15,36 % | 13,54 % | 8,71 % | 13,08 % | -5,85 % | 4,99 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -3,10 % | -4,22 % | -2,40 % | 3,90 % | 6,14 % | 0,24 % | 0,65 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,58 % | -6,78 % | -3,63 % | -2,69 % | 4,51 % | -6,13 % | -5,75 % | 4,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,85 % | 0,13 % | 2,51 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | -1,11 % | -3,73 % | -1,31 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -1,32 % | -4,34 % | -3,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,47 % | 8,32 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -11,85 % | -15,82 % | -20,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,46 % | 6,41 % | 5,98 % |
| Sortino | 0,00 | -0,43 | 0,17 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,16 % | -1,93 % |
| VAR 99 | -3,91 % | -2,70 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,33 | 0,12 |
| TEV | 5,42 % | 5,11 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,85 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,81 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,97 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,05 | 0,90 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,81 | 0,80 |
| R² | 73,36 | 66,07 | 67,30 |
| Beta bull | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,71 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,44 | -0,37 |
| Kurtosis | 1,54 | 0,21 | 0,39 |