OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 - LU0147384282
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Rating MPS
Performance cumulativa al 13/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,45 % | 1,05 % | 0,65 % | 0,72 % | 3,20 % | 4,32 % | 8,34 % | -5,21 % | 15,63 % | 30,80 % |
Categoria | 0,28 % | 1,17 % | 0,67 % | 1,00 % | 3,34 % | 6,09 % | 10,41 % | 1,44 % | 14,67 % | 26,34 % |
Delta | 0,17 % | -0,12 % | -0,02 % | -0,28 % | -0,14 % | -1,77 % | -2,07 % | -6,65 % | 0,96 % | 4,46 % |
Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 3,85 % | -15,36 % | 13,54 % | 8,71 % | 13,08 % | -5,85 % | 4,99 % | -0,41 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -4,42 % | -2,25 % | 4,17 % | 6,18 % | 0,49 % | 0,74 % | 0,51 % | -3,26 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -6,78 % | -3,63 % | -2,69 % | 4,51 % | -6,13 % | -5,75 % | 4,36 % | -8,81 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,04 % | -1,74 % | 3,03 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -3,11 % | -2,23 % | 0,02 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -6,08 % | -5,30 % | -2,76 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,20 % | 8,20 % | 8,99 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -6,50 % | -20,33 % | -20,33 % |
Tempo di recupero | 93 j | - | - |
DSR | 5,84 % | 6,27 % | 6,74 % |
Sortino | 0,54 | -0,58 | 0,32 |
VAR 95 | -2,19 % | -2,16 % | -1,81 % |
VAR 99 | -2,50 % | -2,65 % | -3,00 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,38 | -0,44 | 0,24 |
TEV | 4,37 % | 5,00 % | 5,04 % |
Information ratio (IR) | -1,39 | -1,06 | -0,55 |
Up Capture Ratio | 0,98 | 0,79 | 0,82 |
Down Capture Ratio | 1,38 | 1,00 | 0,90 |
Indice Omega | 1,16 | 0,87 | 1,11 |
Reattività | |||
Beta | 1,06 | 0,83 | 0,84 |
R² | 71,80 | 65,51 | 71,23 |
Beta bull | 0,92 | 0,67 | 0,71 |
Beta bear | 0,99 | 0,79 | 0,89 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,29 | -0,26 | -0,97 |
Kurtosis | -0,10 | -0,30 | 5,00 |