OICR - BlackRock World Energy Fund C2 Hedged - LU0326422259
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,36 % | -2,15 % | -11,31 % | -8,63 % | -8,45 % | -5,41 % | -15,11 % | -4,81 % | 80,56 % | 2,94 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,45 % | -3,08 % | -4,70 % | -0,24 % | 0,20 % | 0,63 % | -6,52 % | 3,96 % | 13,86 % | -40,24 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,50 % | -5,02 % | -6,68 % | -0,81 % | 1,55 % | -1,71 % | -8,38 % | -2,33 % | 17,98 % | -64,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | -0,21 % | 33,52 % | 37,36 % | -30,63 % | 6,41 % | -24,58 % | -3,64 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -3,05 % | 2,16 % | 22,39 % | 8,65 % | -30,30 % | -12,39 % | -11,02 % | -4,39 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -1,34 % | -10,99 % | 38,74 % | 11,33 % | -40,43 % | -19,31 % | -11,59 % | -16,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,21 % | 2,60 % | 18,84 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -2,40 % | 3,81 % | 2,81 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 1,82 % | 2,42 % | 4,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,44 % | 23,58 % | 27,56 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,88 % | -28,90 % | -34,69 % |
| Tempo di recupero | - | - | 218 j |
| DSR | 12,77 % | 17,47 % | 17,89 % |
| Sortino | -0,52 | 0,00 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,53 % | -5,07 % | -5,83 % |
| VAR 99 | -5,28 % | -9,62 % | -8,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,00 | 0,64 |
| TEV | 19,06 % | 20,63 % | 23,33 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,12 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,31 | 0,85 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,76 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,04 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,74 | 0,85 |
| R² | 7,76 | 26,74 | 29,28 |
| Beta bull | 0,03 | 0,33 | 0,70 |
| Beta bear | 0,94 | 0,99 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,55 | 0,09 |
| Kurtosis | -0,59 | 2,11 | 1,17 |