OICR - BGF Sustainable Energy Fund C2 EUR - LU0331286574
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,35 % | -2,09 % | -1,75 % | 0,81 % | -0,27 % | 0,72 % | 2,65 % | 41,21 % | 84,56 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,23 % | -1,50 % | -3,05 % | -1,74 % | -6,88 % | -3,95 % | -9,82 % | -10,30 % | -10,22 % | 33,62 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,26 % | -1,20 % | -6,26 % | 0,27 % | -6,34 % | -5,63 % | -10,00 % | -14,82 % | -13,52 % | 2,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -6,25 % | 9,81 % | -25,63 % | -4,87 % | 35,98 % | 12,07 % | 2,55 % | 7,48 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,60 % | 0,53 % | 8,20 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -6,45 % | -3,41 % | -0,78 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -6,10 % | -4,06 % | -1,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,18 % | 16,77 % | 20,11 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,93 % | -18,43 % | -32,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | 147 j |
| DSR | 9,68 % | 11,89 % | 14,33 % |
| Sortino | -0,11 | -0,16 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,09 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -5,50 % | -6,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,11 | 0,35 |
| TEV | 10,25 % | 11,78 % | 13,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,34 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,78 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,01 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 51,34 | 56,61 | 62,39 |
| Beta bull | 0,48 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,55 | 0,74 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,01 | -0,65 |
| Kurtosis | -0,45 | 0,09 | 4,47 |