OICR - BlackRock World Energy Fund C2 - LU0331289248
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,13 % | -2,38 % | -15,40 % | -16,01 % | -12,01 % | -13,32 % | -18,89 % | -4,89 % | 90,69 % | 19,09 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,22 % | -3,32 % | -8,80 % | -7,62 % | -3,36 % | -7,29 % | -10,29 % | 3,88 % | 24,00 % | -24,09 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,27 % | -5,25 % | -10,78 % | -8,19 % | -2,02 % | -9,62 % | -12,15 % | -2,41 % | 28,12 % | -48,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,37 % | -1,09 % | 46,27 % | 50,74 % | -35,44 % | 12,11 % | -18,35 % | -13,66 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | 5,14 % | 1,27 % | 35,14 % | 22,03 % | -35,11 % | -6,69 % | -4,79 % | -14,41 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 6,86 % | -11,87 % | 51,49 % | 24,71 % | -45,24 % | -13,61 % | -5,37 % | -26,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,81 % | 6,02 % | 21,59 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -0,99 % | 7,22 % | 5,56 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 3,22 % | 5,83 % | 7,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,19 % | 23,54 % | 27,06 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -16,31 % | -22,82 % | -36,97 % |
| Tempo di recupero | - | 144 j | 260 j |
| DSR | 14,05 % | 16,97 % | 17,23 % |
| Sortino | -0,37 | 0,20 | 1,18 |
| VAR 95 | -3,97 % | -4,92 % | -5,71 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -9,43 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,15 | 0,75 |
| TEV | 21,95 % | 22,09 % | 24,07 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,26 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,75 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,59 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,09 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,62 | 0,75 |
| R² | 4,57 | 18,97 | 23,54 |
| Beta bull | 0,02 | 0,20 | 0,60 |
| Beta bear | 1,00 | 0,94 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,40 | 0,13 |
| Kurtosis | 0,34 | 1,90 | 1,01 |