OICR - Anima Forza Dinamico B - IT0004539596
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 2,97 % | -2,90 % | -4,90 % | -3,09 % | -3,09 % | 2,90 % | 12,21 % | 43,37 % | 36,85 % |
| Categoria | 0,29 % | 3,13 % | -3,04 % | -6,82 % | -4,12 % | -4,98 % | 1,28 % | 8,19 % | 31,77 % | 30,98 % |
| Delta | 0,36 % | -0,15 % | 0,14 % | 1,92 % | 1,03 % | 1,89 % | 1,62 % | 4,02 % | 11,60 % | 5,87 % |
| Benchmark* | 0,32 % | 4,50 % | -4,34 % | -10,17 % | -5,02 % | -8,07 % | 3,94 % | 18,94 % | 53,18 % | 80,05 % |
| Delta | 0,33 % | -1,53 % | 1,44 % | 5,27 % | 1,93 % | 4,98 % | -1,04 % | -6,73 % | -9,81 % | -43,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,01 % | 9,81 % | -12,49 % | 15,91 % | 3,41 % | 19,19 % | -10,80 % | 4,99 % |
| Categoria | 11,65 % | 10,08 % | -13,83 % | 14,76 % | 3,50 % | 17,74 % | -9,25 % | 7,27 % |
| Delta | 1,36 % | -0,27 % | 1,34 % | 1,15 % | -0,09 % | 1,45 % | -1,55 % | -2,28 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -7,56 % | -5,22 % | -0,21 % | -8,01 % | -2,06 % | -5,41 % | -8,60 % | 0,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,27 % | 4,32 % | 9,78 % |
| Categoria | 2,68 % | 2,95 % | 7,70 % |
| Delta | 3,59 % | 1,37 % | 2,08 % |
| Benchmark* | 6,17 % | 6,35 % | 11,93 % |
| Delta | 0,10 % | -2,04 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,30 % | 9,31 % | 9,78 % |
| Volatilità Categoria | 7,81 % | 8,23 % | 8,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,74 % | 10,80 % | 11,14 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -13,04 % | -16,73 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 663 j | 848 j |
| DSR | 6,22 % | 7,07 % | 6,63 % |
| Sortino | 0,46 | 0,25 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,16 % | -2,16 % |
| VAR 99 | -2,55 % | -3,67 % | -3,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,19 | 0,87 |
| TEV | 7,62 % | 7,62 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | -0,27 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,70 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,69 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,10 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,62 | 0,64 |
| R² | 50,08 | 52,16 | 53,54 |
| Beta bull | 0,07 | 0,37 | 0,55 |
| Beta bear | 0,43 | 0,69 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,83 | -0,30 |
| Kurtosis | -0,33 | 1,08 | 1,04 |