OICR - BGF Global Allocation Fund C2 EUR - LU0331284793
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | -0,23 % | -3,19 % | -1,49 % | 1,37 % | -1,49 % | 6,40 % | 22,61 % | 16,29 % | 55,29 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,43 % | -0,26 % | -0,10 % | -0,26 % | 0,86 % | -0,26 % | 0,54 % | 3,38 % | 1,52 % | 23,85 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,97 % | -0,21 % | -0,93 % | -1,30 % | 0,38 % | -1,30 % | 2,18 % | -1,81 % | -9,58 % | -12,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 % | 14,65 % | 7,30 % | -12,33 % | 13,52 % | 8,14 % | 17,56 % | -5,61 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -3,81 % | 6,40 % | -0,73 % | -0,53 % | 3,37 % | 4,99 % | 4,46 % | 2,16 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 1,24 % | -0,40 % | -3,33 % | -0,59 % | -2,70 % | 3,94 % | -1,64 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,03 % | 8,09 % | 4,69 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -3,05 % | 0,54 % | 0,47 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 2,88 % | -0,53 % | -1,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,40 % | 8,72 % | 8,66 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -15,50 % | -15,50 % |
| Tempo di recupero | 219 j | 328 j | 328 j |
| DSR | 8,28 % | 6,41 % | 6,42 % |
| Sortino | 0,24 | 0,79 | 0,45 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,75 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,69 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,58 | 0,34 |
| TEV | 4,30 % | 4,02 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | -0,13 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,97 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,99 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,23 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| R² | 82,88 | 78,80 | 71,86 |
| Beta bull | 1,04 | 1,02 | 0,87 |
| Beta bear | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,87 | -0,72 |
| Kurtosis | 3,71 | 2,82 | 1,86 |