OICR - BGF Global Allocation Fund C2 EUR - LU0331284793
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,55 % | 0,99 % | 2,75 % | 6,96 % | 2,11 % | 0,39 % | 21,98 % | 26,29 % | 47,81 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | 0,36 % | -0,44 % | 0,56 % | 0,45 % | 1,48 % | -3,92 % | -3,99 % | 0,48 % | 4,56 % | 18,64 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,94 % | 0,32 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,71 % | -2,44 % | -6,28 % | -13,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,65 % | 7,30 % | -12,33 % | 13,52 % | 8,14 % | 17,56 % | -5,61 % | -1,99 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 6,41 % | -0,67 % | -0,56 % | 3,47 % | 5,00 % | 4,52 % | 2,18 % | -7,18 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,40 % | -3,33 % | -0,59 % | -2,70 % | 3,94 % | -1,64 % | -5,52 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,86 % | 6,37 % | 4,81 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -3,58 % | -0,14 % | 0,75 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 0,25 % | -0,97 % | -1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,62 % | 8,91 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,50 % | -15,50 % | -15,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,64 % | 6,62 % | 6,52 % |
| Sortino | -0,05 | 0,50 | 0,48 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,98 % | -2,01 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,69 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,37 | 0,36 |
| TEV | 5,01 % | 4,03 % | 4,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,24 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,97 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,03 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,15 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 77,74 | 79,51 | 72,57 |
| Beta bull | 1,01 | 0,97 | 0,86 |
| Beta bear | 0,99 | 1,01 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,80 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,07 | 2,36 | 1,72 |