OICR - BGF Global Allocation Fund C2 EUR - LU0331284793
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 1,25 % | 2,38 % | 4,38 % | 8,87 % | 0,29 % | 5,21 % | 18,57 % | 29,98 % | 47,59 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,46 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,85 % | 1,93 % | -4,38 % | -0,31 % | -5,65 % | 4,71 % | 19,25 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,65 % | 7,30 % | -12,33 % | 13,52 % | 8,14 % | 17,56 % | -5,61 % | -1,99 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 6,47 % | -0,53 % | -0,49 % | 3,56 % | 4,96 % | 4,63 % | 2,13 % | -7,25 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,40 % | -3,33 % | -0,59 % | -2,70 % | 3,94 % | -1,64 % | -5,52 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,64 % | 3,38 % | 4,83 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | -1,11 % | -1,73 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -0,36 % | -1,98 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,12 % | 8,81 % | 9,17 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,50 % | -15,50 % | -15,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,69 % | 6,69 % | 6,68 % |
| Sortino | 0,11 | 0,06 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,32 % | -2,10 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,69 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,05 | 0,36 |
| TEV | 4,65 % | 4,16 % | 4,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,48 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,96 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,04 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 82,57 | 77,97 | 72,70 |
| Beta bull | 1,03 | 0,93 | 0,91 |
| Beta bear | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,79 | -0,51 |
| Kurtosis | 2,66 | 2,43 | 1,74 |