OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Dis - LU0412185844
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 1,39 % | 3,64 % | 0,53 % | 1,48 % | 1,16 % | 10,03 % | 18,60 % | 29,33 % | 25,52 % |
| Categoria | 0,23 % | 2,68 % | 4,42 % | -6,15 % | -2,69 % | -4,56 % | 4,24 % | 10,72 % | 23,97 % | 25,55 % |
| Delta | 0,17 % | -1,29 % | -0,78 % | 6,68 % | 4,17 % | 5,72 % | 5,80 % | 7,88 % | 5,36 % | -0,03 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 2,82 % | 4,64 % | -6,36 % | -2,48 % | -4,91 % | 5,78 % | 16,01 % | 33,65 % | 41,26 % |
| Delta | 0,63 % | -1,42 % | -1,00 % | 6,89 % | 3,96 % | 6,07 % | 4,25 % | 2,59 % | -4,32 % | -15,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,27 % | 11,19 % | -10,94 % | 10,16 % | -3,00 % | 11,41 % | -1,38 % | -1,44 % |
| Categoria | 13,11 % | 6,81 % | -5,86 % | 11,76 % | -3,47 % | 13,81 % | 1,17 % | -6,65 % |
| Delta | -1,84 % | 4,38 % | -5,08 % | -1,60 % | 0,47 % | -2,40 % | -2,55 % | 5,21 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -4,16 % | 1,57 % | -5,65 % | -3,07 % | -0,40 % | -5,10 % | -4,04 % | 4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,67 % | 4,08 % | 4,54 % |
| Categoria | 1,04 % | 1,96 % | 3,84 % |
| Delta | 6,63 % | 2,12 % | 0,70 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 3,53 % | 5,63 % |
| Delta | 5,43 % | 0,55 % | -1,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,16 % | 8,03 % | 7,42 % |
| Volatilità Categoria | 8,40 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Volatilità Benchmark | 9,15 % | 8,36 % | 7,59 % |
| Max drawdown | -6,13 % | -12,00 % | -15,44 % |
| Tempo di recupero | - | 481 j | 736 j |
| DSR | 4,58 % | 5,71 % | 5,32 % |
| Sortino | 0,96 | 0,25 | 0,60 |
| VAR 95 | -1,80 % | -2,10 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -2,91 % | -2,91 % | -2,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,18 | 0,43 |
| TEV | 6,81 % | 7,36 % | 7,30 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | 0,07 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,61 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,51 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,57 | 0,52 |
| R² | 44,57 | 35,58 | 27,87 |
| Beta bull | 0,37 | 0,67 | 0,51 |
| Beta bear | 0,56 | 0,54 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,22 | -0,43 |
| Kurtosis | 2,75 | 1,56 | 1,89 |