OICR - Anima Sforzesco F - IT0004895923
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Rating MPS
Performance cumulativa al 26/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,20 % | 0,11 % | 0,73 % | 2,75 % | 2,65 % | 3,34 % | 8,59 % | -3,36 % | 0,78 % | 7,93 % |
Categoria | 0,22 % | 0,44 % | 1,01 % | 2,40 % | 2,95 % | 4,97 % | 9,96 % | 0,46 % | 6,54 % | 11,44 % |
Delta | -0,02 % | -0,33 % | -0,28 % | 0,35 % | -0,29 % | -1,63 % | -1,37 % | -3,82 % | -5,76 % | -3,51 % |
Benchmark* | 0,25 % | -0,13 % | 0,79 % | 2,05 % | 3,01 % | 5,88 % | 10,59 % | 2,66 % | 10,56 % | 27,82 % |
Delta | -0,05 % | 0,24 % | -0,06 % | 0,70 % | -0,35 % | -2,54 % | -2,00 % | -6,02 % | -9,78 % | -19,90 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 6,33 % | -12,18 % | 2,58 % | 1,82 % | 6,79 % | -1,46 % | 0,51 % | 2,98 % |
Categoria | 6,62 % | -10,92 % | 4,16 % | 1,56 % | 8,12 % | -4,76 % | 1,85 % | 1,70 % |
Delta | -0,29 % | -1,27 % | -1,58 % | 0,26 % | -1,33 % | 3,30 % | -1,35 % | 1,29 % |
Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
Delta | 0,06 % | -0,74 % | -6,32 % | -0,53 % | -7,15 % | -3,41 % | 3,25 % | -3,90 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 6,68 % | -1,50 % | 0,05 % |
Categoria | 7,60 % | -0,31 % | 1,15 % |
Delta | -0,92 % | -1,19 % | -1,10 % |
Benchmark* | 8,81 % | 0,57 % | 2,00 % |
Delta | -2,13 % | -2,07 % | -1,95 % |
Rischio | |||
Volatilità | 4,29 % | 5,18 % | 5,03 % |
Volatilità Categoria | 3,82 % | 4,30 % | 5,06 % |
Volatilità Benchmark | 5,62 % | 6,51 % | 6,46 % |
Max drawdown | -2,16 % | -15,02 % | -15,02 % |
Tempo di recupero | 63 j | - | - |
DSR | 2,65 % | 3,91 % | 3,92 % |
Sortino | 1,05 | -0,86 | -0,21 |
VAR 95 | -0,75 % | -1,33 % | -1,24 % |
VAR 99 | -1,28 % | -1,96 % | -2,17 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,65 | -0,65 | -0,17 |
TEV | 2,66 % | 3,96 % | 3,98 % |
Information ratio (IR) | -0,80 | -0,52 | -0,49 |
Up Capture Ratio | 0,77 | 0,62 | 0,55 |
Down Capture Ratio | 0,76 | 0,73 | 0,61 |
Indice Omega | 1,28 | 0,79 | 0,94 |
Reattività | |||
Beta | 0,68 | 0,63 | 0,61 |
R² | 79,17 | 63,05 | 61,99 |
Beta bull | 0,63 | 0,51 | 0,50 |
Beta bear | 0,51 | 0,66 | 0,78 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,39 | -0,15 | -1,28 |
Kurtosis | 0,61 | 0,93 | 7,50 |