OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY I USD Dis - LU0224435858
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 2,55 % | 3,69 % | -5,93 % | -1,89 % | -4,33 % | 4,04 % | 9,77 % | 20,20 % | 26,29 % |
| Categoria | 0,23 % | 2,68 % | 4,42 % | -6,15 % | -2,69 % | -4,56 % | 4,24 % | 10,72 % | 23,97 % | 25,55 % |
| Delta | -0,17 % | -0,13 % | -0,73 % | 0,22 % | 0,80 % | 0,23 % | -0,20 % | -0,96 % | -3,77 % | 0,74 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 2,82 % | 4,64 % | -6,36 % | -2,48 % | -4,91 % | 5,78 % | 16,01 % | 33,65 % | 41,26 % |
| Delta | 0,29 % | -0,26 % | -0,95 % | 0,43 % | 0,59 % | 0,58 % | -1,75 % | -6,24 % | -13,45 % | -14,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,61 % | 5,43 % | 0,19 % | 11,21 % | -5,54 % | 9,34 % | 5,36 % | -9,62 % |
| Categoria | 13,11 % | 6,81 % | -5,86 % | 11,76 % | -3,47 % | 13,81 % | 1,17 % | -6,65 % |
| Delta | -0,50 % | -1,38 % | 6,05 % | -0,55 % | -2,07 % | -4,47 % | 4,19 % | -2,97 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,82 % | -4,18 % | 5,48 % | -2,02 % | -2,94 % | -7,18 % | 2,70 % | -4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,75 % | 2,09 % | 3,13 % |
| Categoria | 1,04 % | 1,96 % | 3,84 % |
| Delta | -0,29 % | 0,13 % | -0,71 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 3,53 % | 5,63 % |
| Delta | -1,48 % | -1,44 % | -2,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,17 % | 7,45 % | 6,95 % |
| Volatilità Categoria | 8,40 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Volatilità Benchmark | 9,15 % | 8,36 % | 7,59 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,47 % | -10,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,72 % | 5,58 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,37 | -0,10 | 0,35 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,47 % | -1,38 % |
| VAR 99 | -4,16 % | -3,60 % | -3,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,08 | 0,26 |
| TEV | 3,08 % | 4,94 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,29 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,65 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,99 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 88,91 | 65,74 | 65,04 |
| Beta bull | 1,00 | 0,91 | 0,82 |
| Beta bear | 0,92 | 0,74 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,59 | -0,48 |
| Kurtosis | 3,97 | 3,73 | 3,27 |