OICR - Sistema Anima Sforzesco A - IT0000380722
4 / 10
Rating MPS
Performance cumulativa al 26/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,20 % | 0,10 % | 0,68 % | 2,58 % | 2,35 % | 2,85 % | 7,89 % | -5,17 % | -2,39 % | 2,68 % |
Categoria | 0,22 % | 0,44 % | 1,01 % | 2,40 % | 2,95 % | 4,97 % | 9,96 % | 0,46 % | 6,54 % | 11,44 % |
Delta | -0,02 % | -0,34 % | -0,33 % | 0,18 % | -0,59 % | -2,12 % | -2,07 % | -5,63 % | -8,93 % | -8,76 % |
Benchmark* | 0,25 % | -0,13 % | 0,79 % | 2,05 % | 3,01 % | 5,88 % | 10,59 % | 2,66 % | 10,56 % | 27,82 % |
Delta | -0,05 % | 0,24 % | -0,11 % | 0,53 % | -0,65 % | -3,03 % | -2,70 % | -7,83 % | -12,95 % | -25,14 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,64 % | -12,75 % | 1,97 % | 1,16 % | 6,10 % | -2,11 % | 0,02 % | 2,32 % |
Categoria | 6,62 % | -10,92 % | 4,16 % | 1,56 % | 8,12 % | -4,76 % | 1,85 % | 1,70 % |
Delta | -0,98 % | -1,83 % | -2,19 % | -0,40 % | -2,03 % | 2,65 % | -1,83 % | 0,62 % |
Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
Delta | -0,64 % | -1,31 % | -6,93 % | -1,19 % | -7,85 % | -4,05 % | 2,77 % | -4,56 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,99 % | -2,12 % | -0,59 % |
Categoria | 7,60 % | -0,31 % | 1,15 % |
Delta | -1,60 % | -1,80 % | -1,74 % |
Benchmark* | 8,81 % | 0,57 % | 2,00 % |
Delta | -2,82 % | -2,69 % | -2,58 % |
Rischio | |||
Volatilità | 4,31 % | 5,19 % | 5,03 % |
Volatilità Categoria | 3,82 % | 4,30 % | 5,06 % |
Volatilità Benchmark | 5,62 % | 6,51 % | 6,46 % |
Max drawdown | -2,22 % | -15,49 % | -15,60 % |
Tempo di recupero | 68 j | - | - |
DSR | 2,73 % | 3,97 % | 3,97 % |
Sortino | 0,77 | -1,00 | -0,37 |
VAR 95 | -0,72 % | -1,34 % | -1,25 % |
VAR 99 | -1,28 % | -1,96 % | -2,18 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,49 | -0,77 | -0,29 |
TEV | 2,65 % | 3,96 % | 3,98 % |
Information ratio (IR) | -1,06 | -0,68 | -0,65 |
Up Capture Ratio | 0,76 | 0,60 | 0,53 |
Down Capture Ratio | 0,79 | 0,75 | 0,63 |
Indice Omega | 1,21 | 0,76 | 0,89 |
Reattività | |||
Beta | 0,68 | 0,63 | 0,61 |
R² | 79,26 | 63,10 | 61,97 |
Beta bull | 0,63 | 0,51 | 0,50 |
Beta bear | 0,50 | 0,65 | 0,78 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,38 | -0,15 | -1,27 |
Kurtosis | 0,65 | 0,93 | 7,47 |