OICR - BGF Global Allocation Fund I2 USD - LU0368249560
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | -0,10 % | -2,77 % | -0,71 % | 2,27 % | -0,71 % | 8,83 % | 30,85 % | 29,84 % | 85,38 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,19 % | -0,13 % | 0,33 % | 0,52 % | 1,76 % | 0,52 % | 2,97 % | 11,62 % | 15,06 % | 53,94 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,73 % | -0,08 % | -0,50 % | -0,53 % | 1,29 % | -0,53 % | 4,61 % | 6,43 % | 3,97 % | 17,26 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,80 % | 16,86 % | 9,66 % | -10,30 % | 16,24 % | 10,67 % | 20,20 % | -3,63 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -1,59 % | 8,61 % | 1,62 % | 1,50 % | 6,09 % | 7,52 % | 7,10 % | 4,14 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 3,46 % | 1,82 % | -0,97 % | 1,43 % | 0,01 % | 6,47 % | 0,99 % | -3,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,30 % | 10,41 % | 7,01 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -0,78 % | 2,86 % | 2,80 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 5,15 % | 1,79 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,57 % | 8,95 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,51 % | -15,14 % | -15,14 % |
| Tempo di recupero | 211 j | 252 j | 252 j |
| DSR | 8,35 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Sortino | 0,51 | 1,16 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,77 % | -1,75 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,66 % | -3,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,82 | 0,59 |
| TEV | 3,46 % | 3,80 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | 1,49 | 0,47 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,07 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,35 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,05 | 0,94 |
| R² | 89,58 | 82,11 | 73,69 |
| Beta bull | 1,13 | 1,09 | 0,93 |
| Beta bear | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,86 | -0,66 |
| Kurtosis | 5,22 | 3,56 | 2,26 |