OICR - BGF Global Allocation Fund I2 USD - LU0368249560
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 1,76 % | 2,56 % | 4,92 % | 10,13 % | 2,08 % | 7,74 % | 26,35 % | 45,34 % | 76,11 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,19 % | 0,94 % | 0,62 % | 1,39 % | 3,18 % | -2,59 % | 2,21 % | 2,13 % | 20,08 % | 47,78 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,86 % | 9,66 % | -10,30 % | 16,24 % | 10,67 % | 20,20 % | -3,63 % | 0,13 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 8,68 % | 1,83 % | 1,54 % | 6,28 % | 7,49 % | 7,27 % | 4,12 % | -5,13 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,82 % | -0,97 % | 1,43 % | 0,01 % | 6,47 % | 0,99 % | -3,54 % | -0,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,19 % | 5,71 % | 7,22 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 1,43 % | 0,60 % | 3,17 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 2,18 % | 0,35 % | 1,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,61 % | 8,99 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,14 % | -15,14 % | -15,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,85 % | 6,56 % | 6,55 % |
| Sortino | 0,40 | 0,42 | 0,87 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,77 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,66 % | -3,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 3,89 % | 4,10 % | 4,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | 0,09 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,97 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,14 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 88,99 | 79,27 | 74,05 |
| Beta bull | 1,16 | 1,02 | 0,97 |
| Beta bear | 1,06 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,78 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,21 | 3,23 | 2,02 |