OICR - BlackRock World Energy Fund X2 - LU0214281593
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,12 % | -2,31 % | -15,17 % | -15,34 % | -10,59 % | -12,37 % | -16,20 % | 4,85 % | 124,37 % | 54,59 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,21 % | -3,24 % | -8,57 % | -6,95 % | -1,94 % | -6,33 % | -7,61 % | 13,62 % | 57,68 % | 11,41 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,26 % | -5,18 % | -10,55 % | -7,51 % | -0,59 % | -8,67 % | -9,47 % | 7,34 % | 61,80 % | -13,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 2,12 % | 51,11 % | 55,75 % | -33,30 % | 15,89 % | -15,65 % | -10,83 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | 8,72 % | 4,48 % | 39,98 % | 27,04 % | -32,98 % | -2,91 % | -2,09 % | -11,58 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 10,43 % | -8,66 % | 56,33 % | 29,73 % | -43,10 % | -9,83 % | -2,66 % | -24,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,44 % | 9,53 % | 25,61 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | 2,26 % | 10,73 % | 9,58 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 6,47 % | 9,34 % | 11,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,21 % | 23,55 % | 27,09 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,19 % | -22,53 % | -36,17 % |
| Tempo di recupero | 221 j | 144 j | 260 j |
| DSR | 13,80 % | 16,75 % | 17,02 % |
| Sortino | -0,14 | 0,42 | 1,43 |
| VAR 95 | -3,96 % | -4,86 % | -5,61 % |
| VAR 99 | -6,79 % | -9,38 % | -8,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,30 | 0,90 |
| TEV | 21,96 % | 22,09 % | 24,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,42 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,79 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,56 | 0,62 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,15 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,62 | 0,75 |
| R² | 4,61 | 18,97 | 23,55 |
| Beta bull | 0,02 | 0,19 | 0,60 |
| Beta bear | 1,00 | 0,94 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,40 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,32 | 1,90 | 1,03 |