OICR - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75 % | -0,05 % | -3,39 % | -2,58 % | 0,02 % | -2,58 % | 14,00 % | 30,95 % | 14,55 % | 44,65 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,10 % | -0,08 % | -0,29 % | -1,35 % | -0,50 % | -1,35 % | 8,14 % | 11,72 % | -0,22 % | 13,21 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,65 % | -0,03 % | -1,12 % | -2,39 % | -0,97 % | -2,39 % | 9,78 % | 6,53 % | -11,32 % | -23,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,77 % | 8,05 % | 10,71 % | -18,21 % | 6,20 % | 18,57 % | 14,40 % | -10,65 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 9,37 % | -0,20 % | 2,68 % | -6,42 % | -3,95 % | 15,42 % | 1,30 % | -2,88 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 14,42 % | -7,00 % | 0,08 % | -6,48 % | -10,03 % | 14,37 % | -4,81 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,68 % | 11,96 % | 4,12 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 10,60 % | 4,41 % | -0,10 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 16,53 % | 3,34 % | -2,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,04 % | 8,94 % | 9,89 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,18 % | -10,56 % | -24,56 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 87 j | 1287 j |
| DSR | 5,16 % | 5,88 % | 6,93 % |
| Sortino | 3,02 | 1,52 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,83 % | -1,86 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,06 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,94 | 1,00 | 0,24 |
| TEV | 7,92 % | 7,68 % | 8,61 % |
| Information ratio (IR) | 2,09 | 0,44 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,81 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,51 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,39 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 36,14 | 34,26 | 30,98 |
| Beta bull | 0,78 | 0,81 | 0,67 |
| Beta bear | 0,48 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,14 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,54 | -0,05 | 0,20 |