OICR - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 1,58 % | 3,04 % | 3,75 % | 14,68 % | 13,12 % | 11,60 % | 41,53 % | 30,65 % | 45,60 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,17 % | 0,76 % | 1,09 % | 0,22 % | 7,74 % | 8,45 % | 6,07 % | 17,31 % | 5,38 % | 17,26 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,05 % | 10,71 % | -18,21 % | 6,20 % | 18,57 % | 14,40 % | -10,65 % | 11,55 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -0,13 % | 2,88 % | -6,37 % | -3,76 % | 15,39 % | 1,46 % | -2,90 % | 6,28 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,00 % | 0,08 % | -6,48 % | -10,03 % | 14,37 % | -4,81 % | -10,56 % | 10,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,30 % | 8,56 % | 4,50 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 4,54 % | 3,46 % | 0,46 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 5,29 % | 3,21 % | -1,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,59 % | 9,84 % | 10,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -10,56 % | -10,56 % | -24,56 % |
| Tempo di recupero | 87 j | 87 j | 1287 j |
| DSR | 6,79 % | 6,54 % | 7,38 % |
| Sortino | 0,98 | 0,86 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,93 % | -1,90 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,37 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,57 | 0,28 |
| TEV | 9,06 % | 8,25 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,39 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,84 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,62 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,24 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 34,97 | 35,42 | 32,71 |
| Beta bull | 0,81 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,53 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | 0,00 | 0,01 |
| Kurtosis | -0,05 | 0,03 | 0,84 |