OICR - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 1,65 % | 6,16 % | 1,26 % | 2,30 % | 3,54 % | 7,31 % | 18,55 % | 38,92 % | 37,53 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,28 % | -0,15 % | 0,99 % | 3,75 % | 1,87 % | 3,41 % | 3,61 % | 6,49 % | 11,74 % | 15,24 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,05 % | 10,71 % | -18,21 % | 6,20 % | 18,57 % | 14,40 % | -10,65 % | 11,55 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -0,17 % | 3,09 % | -6,46 % | -3,70 % | 15,42 % | 1,67 % | -3,01 % | 6,39 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,00 % | 0,08 % | -6,48 % | -10,03 % | 14,37 % | -4,81 % | -10,56 % | 10,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,45 % | 3,10 % | 5,41 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | 2,97 % | 0,93 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | 0,98 % | -0,55 % | 0,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,44 % | 10,75 % | 10,83 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -10,56 % | -13,37 % | -24,56 % |
| Tempo di recupero | - | 414 j | - |
| DSR | 6,85 % | 7,62 % | 7,39 % |
| Sortino | 0,32 | 0,06 | 0,55 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,78 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,43 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,04 | 0,37 |
| TEV | 8,44 % | 8,68 % | 9,12 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,06 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,77 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,73 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,03 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,75 | 0,74 |
| R² | 39,68 | 39,27 | 33,11 |
| Beta bull | 0,78 | 0,71 | 0,70 |
| Beta bear | 0,44 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,10 | 0,01 |
| Kurtosis | 0,12 | 0,11 | 0,71 |