OICR - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,24 % | 2,06 % | 2,96 % | 8,78 % | 15,35 % | 11,88 % | 35,48 % | 22,57 % | 46,02 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,60 % | 0,55 % | 1,83 % | 0,87 % | 3,52 % | 9,54 % | 7,71 % | 14,24 % | 1,07 % | 17,10 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,98 % | 1,11 % | 2,10 % | 1,30 % | 3,16 % | 14,34 % | 12,20 % | 11,06 % | -10,00 % | -15,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,05 % | 10,71 % | -18,21 % | 6,20 % | 18,57 % | 14,40 % | -10,65 % | 11,55 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -0,19 % | 2,74 % | -6,45 % | -3,86 % | 15,42 % | 1,35 % | -2,86 % | 6,35 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,00 % | 0,08 % | -6,48 % | -10,03 % | 14,37 % | -4,81 % | -10,56 % | 10,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,65 % | 10,25 % | 4,12 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 6,21 % | 3,74 % | 0,06 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 10,04 % | 2,91 % | -1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,39 % | 9,38 % | 10,09 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -10,56 % | -10,56 % | -24,56 % |
| Tempo di recupero | 87 j | 87 j | 1287 j |
| DSR | 6,49 % | 6,15 % | 7,08 % |
| Sortino | 1,44 | 1,17 | 0,35 |
| VAR 95 | -1,93 % | -1,86 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,06 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,77 | 0,24 |
| TEV | 8,83 % | 8,00 % | 8,64 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 0,36 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,81 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,59 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,28 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 31,43 | 34,28 | 32,42 |
| Beta bull | 0,86 | 0,74 | 0,65 |
| Beta bear | 0,46 | 0,64 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,02 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,42 | -0,17 | 0,04 |