OICR - BlackRock World Energy Fund I2 - LU0368250907
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,45 % | -1,73 % | -15,48 % | -15,62 % | -11,34 % | -12,58 % | -16,96 % | 1,75 % | 113,71 % | 42,71 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,54 % | -2,67 % | -8,88 % | -7,23 % | -2,69 % | -6,55 % | -8,37 % | 10,52 % | 47,02 % | -0,47 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,59 % | -4,60 % | -10,85 % | -7,79 % | -1,35 % | -8,88 % | -10,23 % | 4,24 % | 51,13 % | -24,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,49 % | 1,04 % | 49,72 % | 54,56 % | -33,91 % | 14,71 % | -16,56 % | -11,80 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | 7,26 % | 3,40 % | 38,59 % | 25,85 % | -33,59 % | -4,09 % | -3,00 % | -12,55 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 8,98 % | -9,74 % | 54,94 % | 28,54 % | -43,71 % | -11,01 % | -3,57 % | -25,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,49 % | 8,45 % | 24,34 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | 1,31 % | 9,65 % | 8,31 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 5,52 % | 8,26 % | 10,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,85 % | 23,61 % | 27,17 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,68 % | -22,85 % | -36,50 % |
| Tempo di recupero | 221 j | 144 j | 260 j |
| DSR | 13,75 % | 16,99 % | 17,20 % |
| Sortino | -0,21 | 0,35 | 1,34 |
| VAR 95 | -3,76 % | -5,71 % | -5,72 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -10,03 % | -8,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,25 | 0,85 |
| TEV | 21,04 % | 21,99 % | 23,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,38 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,79 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,13 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,64 | 0,77 |
| R² | 6,96 | 19,69 | 24,67 |
| Beta bull | 0,10 | 0,23 | 0,64 |
| Beta bear | 1,03 | 0,94 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | -0,48 | 0,11 |
| Kurtosis | -0,01 | 1,56 | 0,90 |