OICR - BGF Sustainable Energy Fund X2 USD - LU0414947514
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,25 % | -1,79 % | -1,08 % | 2,54 % | 0,27 % | 4,19 % | 13,42 % | 65,78 % | 138,44 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | -0,01 % | -1,40 % | -2,75 % | -1,07 % | -5,15 % | -3,41 % | -6,35 % | 0,47 % | 14,36 % | 87,49 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,02 % | -1,10 % | -5,96 % | 0,94 % | -4,62 % | -5,09 % | -6,53 % | -4,05 % | 11,05 % | 56,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % | 11,67 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -3,48 % | 13,23 % | -22,86 % | -0,74 % | 40,62 % | 16,66 % | 5,25 % | 11,00 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % | -1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,16 % | 3,55 % | 11,60 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -3,88 % | -0,38 % | 2,62 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -3,53 % | -1,03 % | 1,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,83 % | 16,86 % | 20,34 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,64 % | -17,57 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | 335 j | 145 j |
| DSR | 9,73 % | 11,79 % | 14,31 % |
| Sortino | 0,16 | 0,10 | 0,73 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,71 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -3,77 % | -5,62 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,07 | 0,51 |
| TEV | 9,96 % | 11,55 % | 12,83 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,09 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,83 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,08 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 55,24 | 58,24 | 64,02 |
| Beta bull | 0,57 | 0,66 | 0,72 |
| Beta bear | 0,60 | 0,73 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,07 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,82 | -0,18 | 4,54 |