OICR - BGF Sustainable Energy Fund I2 USD - LU0534476519
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,25 % | -1,90 % | -1,34 % | 2,05 % | 0,18 % | 3,22 % | 10,36 % | 58,35 % | 120,81 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,01 % | -1,40 % | -2,86 % | -1,33 % | -5,64 % | -3,50 % | -7,32 % | -2,58 % | 6,92 % | 69,86 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,04 % | -1,10 % | -6,06 % | 0,68 % | -5,10 % | -5,18 % | -7,49 % | -7,11 % | 3,62 % | 38,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,23 % | 9,92 % | -12,41 % | 26,58 % | 39,19 % | 33,93 % | -8,95 % | 10,59 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,39 % | 12,23 % | -23,62 % | -1,91 % | 39,25 % | 15,19 % | 4,36 % | 9,93 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,74 % | -0,86 % | -7,18 % | 0,56 % | 29,39 % | 8,21 % | 4,04 % | -2,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 2,65 % | 10,59 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -4,77 % | -1,29 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,42 % | -1,94 % | 0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,83 % | 16,86 % | 20,34 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,73 % | -17,85 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | 346 j | 146 j |
| DSR | 9,82 % | 11,87 % | 14,37 % |
| Sortino | 0,07 | 0,02 | 0,65 |
| VAR 95 | -3,17 % | -3,75 % | -3,78 % |
| VAR 99 | -3,78 % | -5,65 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,01 | 0,46 |
| TEV | 10,01 % | 11,57 % | 12,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,17 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,82 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,06 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 54,84 | 58,14 | 63,95 |
| Beta bull | 0,56 | 0,65 | 0,71 |
| Beta bear | 0,59 | 0,73 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,07 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,83 | -0,19 | 4,47 |