OICR - BGF Sustainable Energy Fund D4 EUR - LU0827885574
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | -0,38 % | -2,02 % | -1,33 % | 1,63 % | -0,13 % | 2,57 % | 8,36 % | 54,67 % | 108,58 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,16 % | -1,53 % | -2,97 % | -1,32 % | -6,05 % | -3,81 % | -7,97 % | -4,59 % | 3,25 % | 57,63 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,19 % | -1,23 % | -6,18 % | 0,69 % | -5,52 % | -5,49 % | -8,14 % | -9,11 % | -0,05 % | 26,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,32 % | 9,32 % | -12,74 % | 26,00 % | 38,37 % | 32,64 % | -9,62 % | 8,70 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,48 % | 11,62 % | -23,96 % | -2,49 % | 38,44 % | 13,90 % | 3,68 % | 8,03 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,83 % | -1,46 % | -7,52 % | -0,03 % | 28,57 % | 6,92 % | 3,36 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,55 % | 2,38 % | 10,20 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -4,50 % | -1,56 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,15 % | -2,21 % | 0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,16 % | 16,77 % | 20,12 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,61 % | -18,42 % | -32,16 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | 146 j |
| DSR | 9,52 % | 11,75 % | 14,23 % |
| Sortino | 0,10 | 0,00 | 0,63 |
| VAR 95 | -3,29 % | -4,09 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -5,44 % | -6,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,00 | 0,45 |
| TEV | 10,24 % | 11,82 % | 13,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | -0,19 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,81 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,05 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,75 | 0,78 |
| R² | 51,37 | 56,37 | 62,16 |
| Beta bull | 0,49 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,54 | 0,73 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,01 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,44 | 0,11 | 4,50 |