OICR - Sistema Anima Risparmio A - IT0005002636
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,08 % | -0,06 % | 0,06 % | 0,58 % | 1,90 % | 1,62 % | 11,87 % | 1,41 % | 1,88 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,18 % | -0,03 % | 0,51 % | 1,14 % | 2,36 % | 1,92 % | 13,18 % | 5,50 % | 9,88 % |
| Delta | 0,03 % | 0,11 % | -0,03 % | -0,44 % | -0,55 % | -0,46 % | -0,30 % | -1,31 % | -4,10 % | -8,00 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,43 % | -0,29 % | 0,14 % | -0,04 % | 0,72 % | -0,39 % | 6,04 % | -11,94 % | -2,62 % |
| Delta | 0,20 % | 0,35 % | 0,22 % | -0,08 % | 0,62 % | 1,18 % | 2,00 % | 5,83 % | 13,34 % | 4,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,80 % | 6,88 % | -10,21 % | -0,14 % | 0,84 % | 2,08 % | -2,28 % | 1,34 % |
| Categoria | 5,08 % | 6,64 % | -9,93 % | 1,92 % | 1,31 % | 4,99 % | -1,60 % | 1,91 % |
| Delta | -1,28 % | 0,24 % | -0,28 % | -2,07 % | -0,47 % | -2,91 % | -0,68 % | -0,57 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,25 % | -0,10 % | 8,48 % | 1,92 % | -2,90 % | -5,22 % | -2,46 % | 1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,78 % | 3,93 % | 0,33 % |
| Categoria | 2,69 % | 4,38 % | 1,15 % |
| Delta | -0,91 % | -0,45 % | -0,83 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 2,34 % | -2,30 % |
| Delta | 1,45 % | 1,60 % | 2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,31 % | 1,85 % | 2,96 % |
| Volatilità Categoria | 2,06 % | 2,33 % | 2,76 % |
| Volatilità Benchmark | 3,62 % | 5,07 % | 5,81 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -2,13 % | -13,30 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 172 j | 1360 j |
| DSR | 1,01 % | 1,17 % | 2,36 % |
| Sortino | -0,52 | 0,76 | -0,57 |
| VAR 95 | -0,26 % | -0,39 % | -0,66 % |
| VAR 99 | -0,65 % | -0,51 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,48 | -0,45 |
| TEV | 2,52 % | 3,77 % | 4,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,42 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,41 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,19 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,18 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,29 | 0,37 |
| R² | 79,76 | 63,43 | 53,96 |
| Beta bull | 0,39 | 0,27 | 0,33 |
| Beta bear | 0,31 | 0,28 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,49 | -1,33 |
| Kurtosis | 4,37 | 1,55 | 7,21 |