OICR - Sistema Anima Risparmio A - IT0005002636
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,22 % | 0,53 % | 1,32 % | 1,17 % | 1,45 % | 4,32 % | 10,68 % | 3,32 % | 2,08 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,19 % | 0,71 % | 1,25 % | 0,91 % | 1,35 % | 4,88 % | 9,51 % | 8,12 % | 9,37 % |
| Delta | 0,06 % | 0,03 % | -0,18 % | 0,07 % | 0,27 % | 0,11 % | -0,56 % | 1,17 % | -4,80 % | -7,29 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,45 % | 0,99 % | 2,64 % | -0,05 % | 1,06 % | 4,65 % | 3,75 % | -9,08 % | -1,48 % |
| Delta | -0,12 % | -0,23 % | -0,46 % | -1,32 % | 1,23 % | 0,39 % | -0,33 % | 6,93 % | 12,40 % | 3,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,80 % | 6,88 % | -10,21 % | -0,14 % | 0,84 % | 2,08 % | -2,28 % | 1,34 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,58 % | -10,07 % | 1,96 % | 1,32 % | 5,05 % | -1,76 % | 2,12 % |
| Delta | -1,14 % | 0,30 % | -0,14 % | -2,10 % | -0,47 % | -2,97 % | -0,52 % | -0,78 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,25 % | -0,10 % | 8,48 % | 1,92 % | -2,90 % | -5,22 % | -2,46 % | 1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,45 % | 2,55 % | 0,72 % |
| Categoria | 4,94 % | 2,64 % | 1,67 % |
| Delta | -0,49 % | -0,09 % | -0,96 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 0,20 % | -1,87 % |
| Delta | -0,77 % | 2,35 % | 2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,57 % | 3,24 % | 2,99 % |
| Volatilità Categoria | 2,33 % | 3,36 % | 2,89 % |
| Volatilità Benchmark | 4,38 % | 6,40 % | 5,86 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -6,63 % | -13,30 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 529 j | 1360 j |
| DSR | 1,06 % | 2,46 % | 2,36 % |
| Sortino | 1,26 | -0,08 | -0,29 |
| VAR 95 | -0,26 % | -0,65 % | -0,66 % |
| VAR 99 | -0,65 % | -1,73 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | -0,06 | -0,23 |
| TEV | 2,97 % | 4,56 % | 4,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | 0,52 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,43 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,29 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,01 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,37 | 0,37 |
| R² | 86,79 | 54,62 | 51,43 |
| Beta bull | 0,42 | 0,33 | 0,32 |
| Beta bear | 0,35 | 0,48 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -1,37 | -1,33 |
| Kurtosis | 1,86 | 7,36 | 6,94 |