OICR - Sistema Anima Risparmio A - IT0005002636
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,15 % | 0,32 % | 0,46 % | 1,23 % | 2,16 % | 2,56 % | 16,72 % | 2,58 % | 2,17 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,29 % | 0,70 % | 1,07 % | 2,66 % | 2,61 % | 3,20 % | 17,33 % | 7,19 % | 10,11 % |
| Delta | -0,06 % | -0,13 % | -0,38 % | -0,61 % | -1,43 % | -0,45 % | -0,64 % | -0,61 % | -4,62 % | -7,94 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,55 % | 1,49 % | 1,08 % | 1,54 % | 1,85 % | 1,95 % | 13,01 % | -10,22 % | -0,13 % |
| Delta | -0,14 % | -0,39 % | -1,17 % | -0,62 % | -0,31 % | 0,31 % | 0,61 % | 3,71 % | 12,80 % | 2,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,80 % | 6,88 % | -10,21 % | -0,14 % | 0,84 % | 2,08 % | -2,28 % | 1,34 % |
| Categoria | 5,01 % | 6,71 % | -10,06 % | 1,80 % | 1,38 % | 4,96 % | -1,61 % | 2,12 % |
| Delta | -1,20 % | 0,17 % | -0,15 % | -1,94 % | -0,54 % | -2,88 % | -0,67 % | -0,78 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,25 % | -0,10 % | 8,48 % | 1,92 % | -2,90 % | -5,22 % | -2,46 % | 1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,36 % | 5,05 % | 0,51 % |
| Categoria | 2,91 % | 5,04 % | 1,40 % |
| Delta | -0,55 % | 0,00 % | -0,89 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 3,17 % | -2,27 % |
| Delta | 2,03 % | 1,88 % | 2,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,45 % | 2,17 % | 2,98 % |
| Volatilità Categoria | 2,18 % | 2,52 % | 2,80 % |
| Volatilità Benchmark | 4,00 % | 5,61 % | 5,82 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -2,13 % | -13,30 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 172 j | 1360 j |
| DSR | 1,08 % | 1,20 % | 2,36 % |
| Sortino | -0,16 | 1,71 | -0,45 |
| VAR 95 | -0,26 % | -0,40 % | -0,66 % |
| VAR 99 | -0,65 % | -0,54 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,95 | -0,36 |
| TEV | 2,73 % | 4,11 % | 4,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 0,46 | 0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,44 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,18 | 0,30 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,44 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,31 | 0,37 |
| R² | 84,77 | 62,64 | 52,95 |
| Beta bull | 0,39 | 0,33 | 0,32 |
| Beta bear | 0,33 | 0,25 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 1,02 | -1,33 |
| Kurtosis | 2,44 | 3,20 | 7,07 |