OICR - PIMCO GIS Income T USD Acc - IE00BRB37Q12
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,87 % | -0,36 % | 1,09 % | 3,09 % | -3,94 % | -3,80 % | 8,57 % | 16,62 % | 25,81 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,23 % | -0,43 % | -0,06 % | 0,79 % | 1,66 % | -4,36 % | -3,66 % | -0,50 % | 14,42 % | 17,28 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,19 % | -0,09 % | 0,57 % | 1,61 % | 3,16 % | 1,00 % | 1,69 % | 9,93 % | 25,58 % | 24,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 3,53 % | -3,13 % | 9,78 % | -3,72 % | 9,76 % | 3,64 % | -6,90 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 5,69 % | -1,49 % | 6,27 % | 7,89 % | -4,43 % | 2,52 % | 4,65 % | -4,80 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,26 % | 1,55 % | 8,27 % | 7,85 % | -3,66 % | 0,94 % | -0,25 % | -0,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,42 % | 2,89 % | 3,38 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,38 % | -0,29 % | 2,81 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,59 % | 3,10 % | 5,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,37 % | 7,38 % | 6,99 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,55 % | -10,55 % | -10,55 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,71 % | 5,42 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,48 | -0,03 | 0,34 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,45 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -4,84 % | -4,11 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,02 | 0,25 |
| TEV | 4,49 % | 4,27 % | 4,90 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,73 | 1,04 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,04 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,83 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,02 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 0,97 | 0,80 |
| R² | 78,70 | 66,64 | 54,32 |
| Beta bull | 1,51 | 0,93 | 0,63 |
| Beta bear | 1,20 | 1,05 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,69 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,71 | 4,99 | 4,12 |