OICR - PIMCO GIS Income T USD Acc - IE00BRB37Q12
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,32 % | -0,04 % | 1,71 % | -4,40 % | -5,55 % | 0,63 % | 1,67 % | 14,80 % | 25,43 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,06 % | 0,33 % | -0,24 % | 0,70 % | -4,75 % | -5,39 % | -0,84 % | -5,88 % | 12,10 % | 16,93 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,33 % | 0,14 % | -0,24 % | 1,16 % | -1,64 % | -0,88 % | 3,09 % | 6,06 % | 25,08 % | 22,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 3,53 % | -3,13 % | 9,78 % | -3,72 % | 9,76 % | 3,64 % | -6,90 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 5,70 % | -1,45 % | 6,22 % | 7,89 % | -4,41 % | 2,46 % | 4,60 % | -4,74 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,26 % | 1,55 % | 8,27 % | 7,85 % | -3,66 % | 0,94 % | -0,25 % | -0,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,08 % | 0,59 % | 3,22 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -0,78 % | -1,33 % | 2,63 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 3,45 % | 2,60 % | 5,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,77 % | 7,46 % | 6,98 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,55 % | -10,55 % | -10,55 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,79 % | 5,64 % | 5,03 % |
| Sortino | -0,20 | -0,42 | 0,34 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,52 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -4,84 % | -4,11 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,32 | 0,24 |
| TEV | 4,77 % | 4,68 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,56 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,80 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,90 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 0,90 | 0,78 |
| R² | 77,51 | 61,28 | 54,22 |
| Beta bull | 1,68 | 0,89 | 0,61 |
| Beta bear | 1,23 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,65 | -0,58 |
| Kurtosis | 3,84 | 4,67 | 4,12 |