OICR - PIMCO GIS Income T USD Inc - IE00BRB37R29
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -0,85 % | -0,31 % | 1,09 % | 3,09 % | -3,90 % | -3,73 % | 8,09 % | 14,00 % | 22,89 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,14 % | -0,41 % | -0,01 % | 0,80 % | 1,65 % | -4,31 % | -3,59 % | -0,99 % | 11,80 % | 14,36 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,10 % | -0,07 % | 0,62 % | 1,62 % | 3,16 % | 1,04 % | 1,75 % | 9,45 % | 22,96 % | 21,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,72 % | 3,44 % | -4,92 % | 9,31 % | -3,74 % | 9,87 % | 3,61 % | -6,85 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 5,69 % | -1,58 % | 4,48 % | 7,42 % | -4,45 % | 2,64 % | 4,62 % | -4,75 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,26 % | 1,46 % | 6,48 % | 7,38 % | -3,69 % | 1,05 % | -0,29 % | -0,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,35 % | 2,71 % | 2,92 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,31 % | -0,47 % | 2,34 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,67 % | 2,92 % | 4,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,36 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,55 % | -10,55 % | -10,55 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,68 % | 5,46 % | 5,02 % |
| Sortino | -0,48 | -0,06 | 0,25 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,53 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -4,77 % | -4,11 % | -3,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,05 | 0,18 |
| TEV | 4,54 % | 4,30 % | 4,90 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,68 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,02 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,83 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,01 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,40 | 66,03 | 53,88 |
| Beta bull | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,72 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,84 | 4,86 | 4,04 |