OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Acc - IE00BWGCDT37
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,25 % | 2,27 % | 2,88 % | 4,83 % | 13,98 % | 10,25 % | 10,96 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,53 % | 0,58 % | 0,95 % | 0,32 % | 3,54 % | 3,91 % | 2,03 % | 7,25 % | 7,79 % | 5,17 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,36 % | 1,03 % | 2,42 % | 2,79 % | 7,15 % | 7,75 % | 5,45 % | 16,62 % | 21,56 % | 11,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 5,83 % | -10,00 % | 1,35 % | 4,23 % | 5,58 % | -2,89 % | 4,92 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -1,68 % | 0,90 % | -0,67 % | -0,57 % | 3,55 % | -1,75 % | -1,97 % | 7,12 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,13 % | 3,85 % | 1,40 % | -0,58 % | 4,28 % | -3,24 % | -6,78 % | 10,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,03 % | 2,92 % | 2,19 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,26 % | 1,30 % | 1,59 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 2,90 % | 4,13 % | 4,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,35 % | 5,42 % | 4,82 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -7,02 % | -14,63 % |
| Tempo di recupero | - | 149 j | 1258 j |
| DSR | 3,21 % | 3,81 % | 3,45 % |
| Sortino | 0,60 | 0,05 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,76 % | -1,20 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -1,99 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,03 | 0,16 |
| TEV | 6,27 % | 6,22 % | 7,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,66 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,50 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,32 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,03 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,39 | 0,19 |
| R² | 35,07 | 23,58 | 6,41 |
| Beta bull | 0,28 | 0,41 | 0,00 |
| Beta bear | 0,23 | 0,34 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,12 | -0,24 |
| Kurtosis | 2,78 | 0,59 | 1,52 |