OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Acc - IE00BWGCDT37
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,73 % | 0,73 % | 0,73 % | 2,74 % | 3,77 % | 4,83 % | 5,00 % | 12,34 % | 10,24 % | 12,65 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,49 % | -0,43 % | -0,44 % | 1,33 % | 4,36 % | 4,90 % | 2,89 % | 7,57 % | 6,86 % | 4,03 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,80 % | -0,96 % | -0,67 % | 3,09 % | 8,37 % | 9,28 % | 7,31 % | 20,10 % | 19,62 % | 9,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 5,83 % | -10,00 % | 1,35 % | 4,23 % | 5,58 % | -2,89 % | 4,92 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -1,69 % | 0,85 % | -0,67 % | -0,57 % | 3,56 % | -1,71 % | -1,94 % | 7,07 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,13 % | 3,85 % | 1,40 % | -0,58 % | 4,28 % | -3,24 % | -6,78 % | 10,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,67 % | 4,88 % | 2,22 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 4,16 % | 2,58 % | 1,85 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 7,44 % | 6,33 % | 4,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,40 % | 5,19 % | 4,83 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -7,02 % | -14,63 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 149 j | 1258 j |
| DSR | 3,18 % | 3,47 % | 3,44 % |
| Sortino | 1,17 | 0,59 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,76 % | -1,10 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -1,86 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,40 | 0,16 |
| TEV | 6,29 % | 6,03 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | 1,18 | 1,05 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,52 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,22 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,15 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,39 | 0,19 |
| R² | 30,15 | 24,38 | 6,45 |
| Beta bull | 0,33 | 0,50 | 0,01 |
| Beta bear | 0,25 | 0,36 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | 0,01 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,73 | 0,53 | 1,52 |