OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Acc - IE00BWGCDT37
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | -0,32 % | 0,40 % | 1,79 % | 3,39 % | 5,93 % | 4,51 % | 18,35 % | 11,10 % | 13,11 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,16 % | -0,31 % | 0,21 % | 0,78 % | 3,04 % | 6,08 % | 3,04 % | 10,81 % | 8,40 % | 4,61 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,43 % | -0,49 % | 0,21 % | 1,24 % | 6,15 % | 10,59 % | 6,97 % | 22,75 % | 21,39 % | 10,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 5,83 % | -10,00 % | 1,35 % | 4,23 % | 5,58 % | -2,89 % | 4,92 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -1,69 % | 0,86 % | -0,65 % | -0,54 % | 3,54 % | -1,72 % | -1,93 % | 7,08 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,13 % | 3,85 % | 1,40 % | -0,58 % | 4,28 % | -3,24 % | -6,78 % | 10,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,24 % | 4,63 % | 1,87 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 3,38 % | 2,70 % | 1,28 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 7,61 % | 6,63 % | 3,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,27 % | 4,98 % | 4,83 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -5,58 % | -14,63 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 91 j | 1258 j |
| DSR | 3,15 % | 3,40 % | 3,45 % |
| Sortino | 0,82 | 0,49 | 0,10 |
| VAR 95 | -0,76 % | -1,10 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -1,86 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,34 | 0,07 |
| TEV | 6,19 % | 5,86 % | 7,02 % |
| Information ratio (IR) | 1,23 | 1,13 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,52 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,22 | 0,14 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,14 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,39 | 0,20 |
| R² | 31,12 | 25,07 | 7,14 |
| Beta bull | 0,29 | 0,49 | 0,03 |
| Beta bear | 0,22 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,06 | -0,23 |
| Kurtosis | 3,26 | 0,86 | 1,51 |