OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Inc - IE00BWY53M78
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -0,40 % | 0,40 % | 1,65 % | 3,33 % | 5,87 % | 4,54 % | 17,67 % | 8,41 % | 10,32 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,19 % | -0,39 % | 0,20 % | 0,64 % | 2,99 % | 6,02 % | 3,07 % | 10,12 % | 5,72 % | 1,82 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,46 % | -0,57 % | 0,20 % | 1,10 % | 6,10 % | 10,53 % | 7,00 % | 22,07 % | 18,70 % | 7,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36 % | 5,83 % | -11,84 % | 0,97 % | 4,24 % | 5,49 % | -2,90 % | 4,94 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -1,65 % | 0,85 % | -2,50 % | -0,92 % | 3,55 % | -1,80 % | -1,95 % | 7,09 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,09 % | 3,84 % | -0,45 % | -0,96 % | 4,29 % | -3,33 % | -6,80 % | 11,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,21 % | 4,45 % | 1,39 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 3,35 % | 2,53 % | 0,80 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 7,58 % | 6,46 % | 3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,29 % | 5,02 % | 4,90 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -2,78 % | -5,60 % | -16,25 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 91 j | 1417 j |
| DSR | 3,19 % | 3,45 % | 3,55 % |
| Sortino | 0,80 | 0,44 | -0,04 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,15 % | -1,08 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -1,77 % | -1,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,30 | -0,03 |
| TEV | 6,40 % | 5,92 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | 1,18 | 1,09 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,51 | 0,24 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,22 | 0,14 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,12 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,38 | 0,19 |
| R² | 26,79 | 24,13 | 6,68 |
| Beta bull | 0,28 | 0,49 | 0,04 |
| Beta bear | 0,23 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | -0,08 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,40 | 0,80 | 1,35 |