OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Inc - IE00BWY53M78
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 0,67 % | 0,96 % | 0,31 % | 2,37 % | 2,90 % | 4,90 % | 13,42 % | 7,64 % | 8,31 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,52 % | 0,68 % | 1,08 % | 0,38 % | 3,64 % | 3,93 % | 2,10 % | 6,70 % | 5,17 % | 2,52 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,35 % | 1,12 % | 2,55 % | 2,86 % | 7,25 % | 7,78 % | 5,52 % | 16,07 % | 18,94 % | 9,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36 % | 5,83 % | -11,84 % | 0,97 % | 4,24 % | 5,49 % | -2,90 % | 4,94 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -1,65 % | 0,89 % | -2,52 % | -0,96 % | 3,56 % | -1,83 % | -1,98 % | 7,14 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,09 % | 3,84 % | -0,45 % | -0,96 % | 4,29 % | -3,33 % | -6,80 % | 11,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,03 % | 2,69 % | 1,67 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,25 % | 1,07 % | 1,07 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 2,89 % | 3,90 % | 3,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,36 % | 5,46 % | 4,89 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,78 % | -7,04 % | -16,25 % |
| Tempo di recupero | - | 169 j | - |
| DSR | 3,24 % | 3,85 % | 3,55 % |
| Sortino | 0,59 | -0,01 | 0,08 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,22 % | -1,08 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -1,94 % | -1,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,01 | 0,05 |
| TEV | 6,48 % | 6,26 % | 7,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,62 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,49 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,32 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,01 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 30,46 | 23,13 | 6,02 |
| Beta bull | 0,24 | 0,42 | 0,02 |
| Beta bear | 0,24 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | -0,12 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,01 | 0,52 | 1,35 |