OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Inc - IE00BWY53M78
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 0,68 % | 0,68 % | 2,62 % | 3,74 % | 4,73 % | 4,93 % | 11,60 % | 7,53 % | 9,83 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,43 % | -0,48 % | -0,49 % | 1,21 % | 4,33 % | 4,80 % | 2,81 % | 6,83 % | 4,15 % | 1,21 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,74 % | -1,01 % | -0,72 % | 2,97 % | 8,34 % | 9,19 % | 7,23 % | 19,35 % | 16,91 % | 6,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36 % | 5,83 % | -11,84 % | 0,97 % | 4,24 % | 5,49 % | -2,90 % | 4,94 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -1,65 % | 0,84 % | -2,52 % | -0,95 % | 3,57 % | -1,79 % | -1,95 % | 7,08 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,09 % | 3,84 % | -0,45 % | -0,96 % | 4,29 % | -3,33 % | -6,80 % | 11,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,59 % | 4,69 % | 1,70 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 4,08 % | 2,39 % | 1,33 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 7,36 % | 6,13 % | 4,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,42 % | 5,23 % | 4,90 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -2,78 % | -7,04 % | -16,25 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 169 j | - |
| DSR | 3,22 % | 3,53 % | 3,54 % |
| Sortino | 1,13 | 0,53 | 0,07 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,15 % | -1,08 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -1,77 % | -1,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,36 | 0,05 |
| TEV | 6,48 % | 6,09 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 1,01 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,51 | 0,24 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,22 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,13 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 26,26 | 23,63 | 6,07 |
| Beta bull | 0,31 | 0,50 | 0,03 |
| Beta bear | 0,25 | 0,37 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | 0,00 | -0,27 |
| Kurtosis | 2,87 | 0,47 | 1,35 |