OICR - Pictet Robotics R USD - LU1279333832
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,17 % | -0,39 % | 0,68 % | 15,17 % | -8,98 % | -3,67 % | 4,15 % | 43,15 % | 79,90 % | 180,43 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,33 % | 0,04 % | -0,97 % | 1,85 % | -7,52 % | -6,02 % | -12,19 % | -1,88 % | 11,18 % | 4,52 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,40 % | -1,47 % | -3,17 % | -3,20 % | -11,22 % | -4,34 % | -13,10 % | -32,53 % | -70,63 % | -205,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,58 % | 46,56 % | -31,51 % | 26,66 % | 32,79 % | 38,29 % | -7,50 % | 22,40 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -2,82 % | 12,17 % | 1,36 % | 4,63 % | -5,15 % | 0,72 % | -3,58 % | 2,45 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -19,72 % | -1,38 % | -5,00 % | -14,02 % | 1,17 % | -12,10 % | -9,52 % | 0,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,58 % | 17,96 % | 12,08 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -9,87 % | 1,36 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -5,97 % | -6,57 % | -7,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,12 % | 24,38 % | 23,39 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,87 % | -31,87 % | -36,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | 788 j |
| DSR | 21,29 % | 16,90 % | 16,32 % |
| Sortino | -0,17 | 0,90 | 0,65 |
| VAR 95 | -6,90 % | -5,36 % | -5,27 % |
| VAR 99 | -13,82 % | -7,45 % | -7,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,62 | 0,45 |
| TEV | 13,03 % | 13,81 % | 14,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,48 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,85 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,87 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,28 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,82 |
| R² | 80,20 | 69,93 | 64,25 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 1,09 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,44 | -0,35 |
| Kurtosis | 2,31 | 1,49 | 1,02 |