OICR - JPMF US Technology C Acc EUR - LU1303370156
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,11 % | -2,38 % | -0,91 % | 12,58 % | -11,35 % | -4,07 % | 15,96 % | 67,79 % | 98,56 % | 370,52 % |
| Categoria | -2,14 % | -0,73 % | 1,35 % | 13,03 % | -1,71 % | 2,09 % | 16,04 % | 44,66 % | 68,29 % | 175,20 % |
| Delta | -3,97 % | -1,65 % | -2,26 % | -0,45 % | -9,65 % | -6,16 % | -0,08 % | 23,13 % | 30,27 % | 195,32 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -4,34 % | -3,47 % | -4,76 % | -5,80 % | -13,59 % | -4,74 % | -1,28 % | -7,89 % | -51,98 % | -15,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % | 29,40 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 12,54 % | 27,00 % | -8,12 % | 1,00 % | 34,57 % | 7,65 % | 13,63 % | 9,45 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % | 7,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,26 % | 21,41 % | 16,16 % |
| Categoria | 16,84 % | 13,93 % | 11,45 % |
| Delta | 8,43 % | 7,48 % | 4,71 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 9,43 % | 0,14 % | -4,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,45 % | 25,27 % | 26,75 % |
| Volatilità Categoria | 22,00 % | 19,23 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -33,90 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 20,90 % | 17,80 % | 18,88 % |
| Sortino | 1,07 | 1,04 | 0,78 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,17 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,44 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,73 | 0,55 |
| TEV | 14,47 % | 14,33 % | 16,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,01 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,93 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,30 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 75,60 | 68,77 | 62,90 |
| Beta bull | 0,76 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,97 | 0,96 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,53 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,26 | 0,49 | -0,02 |