OICR - JPMF US Technology C Acc EUR - LU1303370156
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,08 % | 2,27 % | 7,48 % | -9,35 % | -5,96 % | 7,69 % | 93,75 % | 105,96 % | 355,98 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,90 % | 2,18 % | 5,01 % | -3,09 % | -2,19 % | 6,70 % | 57,37 % | 67,34 % | 159,31 % |
| Delta | -0,27 % | 0,83 % | 0,09 % | 2,48 % | -6,26 % | -3,77 % | 0,99 % | 36,38 % | 38,61 % | 196,67 % |
| Benchmark* | 0,83 % | -0,30 % | 3,15 % | 6,40 % | -5,91 % | -6,95 % | -0,47 % | 92,22 % | 136,21 % | 341,60 % |
| Delta | -0,77 % | 0,22 % | -0,88 % | 1,08 % | -3,44 % | 0,99 % | 8,15 % | 1,52 % | -30,26 % | 14,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % | 29,40 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 12,54 % | 26,76 % | -8,13 % | 1,00 % | 34,57 % | 7,65 % | 13,63 % | 9,45 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % | 7,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,96 % | 19,52 % | 16,09 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 4,01 % | 7,82 % | 4,84 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 4,18 % | 0,27 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,41 % | 26,65 % | 26,97 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -33,90 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 21,69 % | 18,67 % | 18,96 % |
| Sortino | 0,50 | 0,90 | 0,77 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,74 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,44 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,63 | 0,54 |
| TEV | 14,96 % | 14,71 % | 16,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | 0,02 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,94 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,27 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,91 | 0,93 |
| R² | 76,04 | 70,23 | 63,23 |
| Beta bull | 0,73 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,44 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,74 | 0,18 | -0,09 |