OICR - JPMF US Technology C Acc EUR - LU1303370156
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,17 % | -2,18 % | 4,77 % | 9,27 % | 16,72 % | 4,04 % | 24,61 % | 101,26 % | 111,35 % | 395,71 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -1,79 % | -2,15 % | 0,99 % | -0,13 % | -0,61 % | -4,71 % | 2,87 % | 29,24 % | 36,17 % | 206,79 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,23 % | -3,91 % | 1,13 % | -2,28 % | -5,17 % | -2,22 % | 4,07 % | -4,23 % | -40,29 % | -11,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % | 29,40 % |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 12,41 % | 26,85 % | -8,11 % | 0,99 % | 34,50 % | 7,58 % | 13,66 % | 9,45 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % | 7,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,66 % | 20,17 % | 13,71 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 4,58 % | 5,32 % | 3,54 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 6,38 % | -2,22 % | -4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,90 % | 24,76 % | 26,59 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,90 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 19,58 % | 17,22 % | 18,76 % |
| Sortino | 0,97 | 1,00 | 0,65 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,13 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,43 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,70 | 0,46 |
| TEV | 14,60 % | 14,16 % | 16,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,44 | -0,16 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,93 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,92 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,33 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 72,96 | 68,33 | 62,03 |
| Beta bull | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,49 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,69 | 0,50 | 0,02 |