OICR - BlackRock World Energy Fund A2 Hedged - LU0368265418
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,16 % | -1,41 % | -13,77 % | -13,75 % | -11,52 % | -9,83 % | -16,06 % | -0,65 % | 106,26 % | 26,96 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,26 % | -2,34 % | -7,17 % | -5,36 % | -2,87 % | -3,80 % | -7,46 % | 8,12 % | 39,56 % | -16,23 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,31 % | -4,28 % | -9,15 % | -5,93 % | -1,52 % | -6,13 % | -9,32 % | 1,83 % | 43,68 % | -40,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,17 % | -0,30 % | 48,46 % | 49,26 % | -35,16 % | 13,64 % | -19,75 % | -5,97 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | 0,95 % | 2,07 % | 37,33 % | 20,55 % | -34,83 % | -5,16 % | -6,19 % | -6,71 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 2,66 % | -11,08 % | 53,68 % | 23,23 % | -44,96 % | -12,08 % | -6,76 % | -19,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,53 % | 6,15 % | 23,21 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -0,71 % | 7,35 % | 7,18 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 3,50 % | 5,96 % | 9,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,33 % | 23,57 % | 27,45 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -14,35 % | -24,78 % | -35,82 % |
| Tempo di recupero | - | 148 j | 252 j |
| DSR | 13,23 % | 17,12 % | 17,43 % |
| Sortino | -0,37 | 0,21 | 1,26 |
| VAR 95 | -4,00 % | -5,62 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -5,64 % | -9,16 % | -8,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,15 | 0,80 |
| TEV | 19,09 % | 20,57 % | 23,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,29 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,89 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,73 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,10 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,74 | 0,86 |
| R² | 10,59 | 27,01 | 29,83 |
| Beta bull | 0,11 | 0,29 | 0,68 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,45 | 0,15 |
| Kurtosis | -0,44 | 1,91 | 1,10 |