OICR - Algebris Core Italy Fund R USD - IE00BF4RGJ20
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | 4,69 % | 10,50 % | 23,73 % | 26,50 % | 23,63 % | 41,05 % | 62,12 % | - | - |
| Categoria | 0,49 % | 3,52 % | 7,12 % | 17,63 % | 15,52 % | 13,72 % | 27,07 % | 66,28 % | 75,40 % | 117,57 % |
| Delta | 0,22 % | 1,17 % | 3,37 % | 6,10 % | 10,98 % | 9,91 % | 13,98 % | -4,16 % | - | - |
| Benchmark* | 1,66 % | 4,41 % | 7,89 % | 15,27 % | 17,59 % | 15,10 % | 31,73 % | 108,73 % | 140,72 % | 185,27 % |
| Delta | -0,95 % | 0,28 % | 2,61 % | 8,46 % | 8,91 % | 8,52 % | 9,31 % | -46,61 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,71 % | 9,05 % | 7,78 % | -10,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 27,02 % | 9,99 % | 17,81 % | -13,27 % | 29,20 % | -1,06 % | 24,51 % | -14,71 % |
| Delta | -8,31 % | -0,93 % | -10,03 % | 2,69 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -18,81 % | -9,27 % | -24,55 % | -1,47 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 27,97 % | 15,63 % | - |
| Categoria | 21,18 % | 18,71 % | 11,60 % |
| Delta | 6,79 % | -3,08 % | - |
| Benchmark* | 25,43 % | 28,68 % | 18,69 % |
| Delta | 2,54 % | -13,05 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,87 % | 15,10 % | - |
| Volatilità Categoria | 11,67 % | 11,96 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,35 % | 16,19 % | 17,94 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -20,42 % | - |
| Tempo di recupero | 46 j | 166 j | - |
| DSR | 9,17 % | 10,98 % | - |
| Sortino | 2,84 | 1,15 | - |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,46 % | - |
| VAR 99 | -3,94 % | -4,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,75 | 0,84 | - |
| TEV | 9,42 % | 10,12 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -1,29 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,71 | - |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,80 | - |
| Indice Omega | 1,71 | 1,36 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,74 | - |
| R² | 64,96 | 62,88 | - |
| Beta bull | 0,82 | 0,62 | - |
| Beta bear | 0,55 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -1,48 | - |
| Kurtosis | -0,51 | 7,93 | - |