OICR - Algebris Core Italy Fund R USD - IE00BF4RGJ20
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 0,72 % | -6,16 % | -2,49 % | 2,41 % | -3,38 % | 9,91 % | 30,30 % | - | - |
| Categoria | -0,58 % | 1,13 % | -7,93 % | -4,48 % | 0,10 % | -5,06 % | 11,28 % | 46,70 % | 60,26 % | 85,35 % |
| Delta | -0,05 % | -0,42 % | 1,77 % | 1,99 % | 2,31 % | 1,68 % | -1,38 % | -16,40 % | - | - |
| Benchmark* | -0,61 % | 1,21 % | -8,36 % | -2,82 % | 2,26 % | -3,57 % | 14,60 % | 90,31 % | 114,05 % | 141,30 % |
| Delta | -0,01 % | -0,50 % | 2,19 % | 0,33 % | 0,15 % | 0,19 % | -4,70 % | -60,01 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,71 % | 9,05 % | 7,78 % | -10,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 27,27 % | 10,21 % | 17,84 % | -13,20 % | 29,13 % | -1,29 % | 24,71 % | -14,68 % |
| Delta | -8,56 % | -1,15 % | -10,05 % | 2,63 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -18,81 % | -9,27 % | -24,55 % | -1,47 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,82 % | 9,08 % | - |
| Categoria | 21,57 % | 15,17 % | 13,06 % |
| Delta | -8,74 % | -6,09 % | - |
| Benchmark* | 26,83 % | 25,63 % | 20,09 % |
| Delta | -14,00 % | -16,55 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,08 % | 14,61 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,75 % | 11,53 % | 12,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 15,96 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -19,44 % | -20,42 % | - |
| Tempo di recupero | 147 j | 166 j | - |
| DSR | 15,38 % | 10,98 % | - |
| Sortino | 0,70 | 0,55 | - |
| VAR 95 | -3,93 % | -2,89 % | - |
| VAR 99 | -12,50 % | -4,76 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,41 | - |
| TEV | 9,27 % | 10,28 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,51 | -1,61 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,65 | - |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 0,82 | - |
| Indice Omega | 1,26 | 1,19 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,71 | - |
| R² | 78,69 | 60,41 | - |
| Beta bull | 0,88 | 0,56 | - |
| Beta bear | 0,98 | 0,78 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -1,59 | - |
| Kurtosis | 7,11 | 8,95 | - |