OICR - Algebris Core Italy Fund R USD - IE00BF4RGJ20
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,28 % | -3,14 % | -2,59 % | 1,34 % | 2,69 % | 3,77 % | 5,72 % | 23,55 % | - | - |
| Categoria | -0,44 % | -0,68 % | 1,37 % | 7,25 % | 13,16 % | 14,76 % | 14,40 % | 49,54 % | 91,68 % | 81,64 % |
| Delta | -1,84 % | -2,46 % | -3,95 % | -5,91 % | -10,48 % | -11,00 % | -8,68 % | -25,99 % | - | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | -1,23 % | -1,63 % | -2,33 % | -5,19 % | -14,68 % | -16,05 % | -14,86 % | -79,60 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,05 % | 7,78 % | -10,58 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -0,69 % | -10,05 % | 2,93 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -9,27 % | -24,55 % | -1,47 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,51 % | 6,56 % | - |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | -3,88 % | -5,82 % | - |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -11,28 % | -16,93 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,18 % | 14,57 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -20,42 % | -20,42 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,35 % | 11,01 % | - |
| Sortino | 0,48 | 0,35 | - |
| VAR 95 | -3,96 % | -2,86 % | - |
| VAR 99 | -12,50 % | -4,76 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,26 | - |
| TEV | 10,70 % | 11,00 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -1,54 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,57 | - |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,71 | - |
| Indice Omega | 1,20 | 1,15 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,64 | - |
| R² | 71,83 | 63,04 | - |
| Beta bull | 0,57 | 0,53 | - |
| Beta bear | 0,86 | 0,73 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,11 | -1,55 | - |
| Kurtosis | 8,92 | 9,25 | - |