OICR - BGF Sustainable Energy Fund I4 USD - LU2360107754
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,25 % | -1,95 % | -1,39 % | 1,67 % | 0,12 % | 2,88 % | 8,92 % | - | - |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,01 % | -1,40 % | -2,91 % | -1,39 % | -6,02 % | -3,56 % | -7,66 % | -4,03 % | - | - |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,04 % | -1,10 % | -6,12 % | 0,62 % | -5,49 % | -5,24 % | -7,83 % | -8,55 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,73 % | 11,67 % | -23,94 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,82 % | 2,17 % | - |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,22 % | -1,77 % | - |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,87 % | -2,42 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,85 % | 16,91 % | - |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,70 % | -18,28 % | - |
| Tempo di recupero | - | 346 j | - |
| DSR | 9,88 % | 11,94 % | - |
| Sortino | 0,02 | -0,02 | - |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,73 % | - |
| VAR 99 | -3,84 % | -5,58 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,01 | - |
| TEV | 9,98 % | 11,61 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,21 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,82 | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,83 | - |
| Indice Omega | 1,06 | 1,05 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,77 | - |
| R² | 55,13 | 57,97 | - |
| Beta bull | 0,56 | 0,65 | - |
| Beta bear | 0,61 | 0,74 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,07 | - |
| Kurtosis | -0,81 | -0,17 | - |