OICR - Algebris Core Italy Id CHF - IE00BF4RFZ13
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,17 % | -2,37 % | 0,13 % | 9,27 % | 10,21 % | 13,75 % | 12,22 % | - | - | - |
| Categoria | -0,44 % | -0,68 % | 1,37 % | 7,25 % | 13,16 % | 14,76 % | 14,40 % | 49,54 % | 91,68 % | 81,64 % |
| Delta | -0,73 % | -1,69 % | -1,24 % | 2,03 % | -2,95 % | -1,01 % | -2,18 % | - | - | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | -0,12 % | -0,86 % | 0,38 % | 2,74 % | -7,15 % | -6,06 % | -8,36 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,50 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -12,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -20,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,07 % | - | - |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | 2,68 % | - | - |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -4,72 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,72 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -16,97 % | - | - |
| Tempo di recupero | 70 j | - | - |
| DSR | 11,66 % | - | - |
| Sortino | 1,20 | - | - |
| VAR 95 | -2,20 % | - | - |
| VAR 99 | -9,28 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,89 | - | - |
| TEV | 10,64 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -0,44 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,69 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,64 | - | - |
| Indice Omega | 1,40 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | - | - |
| R² | 70,58 | - | - |
| Beta bull | 0,63 | - | - |
| Beta bear | 0,71 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | - | - |
| Kurtosis | 6,02 | - | - |