OICR - Algebris Core Italy Id CHF - IE00BF4RFZ13
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,12 % | -0,56 % | -9,46 % | -4,44 % | 0,90 % | -4,69 % | 17,40 % | 34,80 % | - | - |
| Categoria | -0,58 % | 1,13 % | -7,93 % | -4,48 % | 0,10 % | -5,06 % | 11,28 % | 46,70 % | 60,26 % | 85,35 % |
| Delta | -0,55 % | -1,70 % | -1,53 % | 0,04 % | 0,80 % | 0,37 % | 6,11 % | -11,90 % | - | - |
| Benchmark* | -0,61 % | 1,21 % | -8,36 % | -2,82 % | 2,26 % | -3,57 % | 14,60 % | 90,31 % | 114,05 % | 141,30 % |
| Delta | -0,51 % | -1,78 % | -1,10 % | -1,62 % | -1,35 % | -1,12 % | 2,79 % | -55,51 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,73 % | -2,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 27,27 % | 10,21 % | 17,84 % | -13,20 % | 29,13 % | -1,29 % | 24,71 % | -14,68 % |
| Delta | 3,46 % | -12,71 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -6,79 % | -20,83 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 27,25 % | 12,31 % | - |
| Categoria | 21,57 % | 15,17 % | 13,06 % |
| Delta | 5,68 % | -2,85 % | - |
| Benchmark* | 26,83 % | 25,63 % | 20,09 % |
| Delta | 0,42 % | -13,31 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,19 % | 13,89 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,75 % | 11,53 % | 12,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 15,96 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,65 % | -16,97 % | - |
| Tempo di recupero | 47 j | 70 j | - |
| DSR | 11,95 % | 9,67 % | - |
| Sortino | 2,11 | 0,96 | - |
| VAR 95 | -2,89 % | -2,63 % | - |
| VAR 99 | -9,28 % | -4,69 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,47 | 0,67 | - |
| TEV | 8,85 % | 10,43 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -1,28 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,65 | - |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,74 | - |
| Indice Omega | 1,65 | 1,27 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,67 | - |
| R² | 75,85 | 58,45 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,59 | - |
| Beta bear | 0,76 | 0,65 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,70 | - |
| Kurtosis | 3,96 | 2,88 | - |