OICR - Algebris Core Italy Id CHF - IE00BF4RFZ13
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 4,62 % | 9,10 % | 21,44 % | 24,06 % | 21,21 % | 38,68 % | 63,25 % | - | - |
| Categoria | 0,49 % | 3,52 % | 7,12 % | 17,63 % | 15,52 % | 13,72 % | 27,07 % | 66,28 % | 75,40 % | 117,57 % |
| Delta | -0,02 % | 1,10 % | 1,97 % | 3,81 % | 8,55 % | 7,49 % | 11,61 % | -3,03 % | - | - |
| Benchmark* | 1,66 % | 4,41 % | 7,89 % | 15,27 % | 17,59 % | 15,10 % | 31,73 % | 108,73 % | 140,72 % | 185,27 % |
| Delta | -1,20 % | 0,21 % | 1,21 % | 6,17 % | 6,48 % | 6,11 % | 6,94 % | -45,48 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,73 % | -2,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 27,02 % | 9,99 % | 17,81 % | -13,27 % | 29,20 % | -1,06 % | 24,51 % | -14,71 % |
| Delta | 3,71 % | -12,49 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -6,79 % | -20,83 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,82 % | 17,40 % | - |
| Categoria | 21,18 % | 18,71 % | 11,60 % |
| Delta | 8,64 % | -1,32 % | - |
| Benchmark* | 25,43 % | 28,68 % | 18,69 % |
| Delta | 4,38 % | -11,29 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,84 % | 14,75 % | - |
| Volatilità Categoria | 11,67 % | 11,96 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,35 % | 16,19 % | 17,94 % |
| Max drawdown | -10,00 % | -16,97 % | - |
| Tempo di recupero | 50 j | 70 j | - |
| DSR | 9,70 % | 9,98 % | - |
| Sortino | 2,87 | 1,45 | - |
| VAR 95 | -3,50 % | -2,69 % | - |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,76 | 0,98 | - |
| TEV | 8,16 % | 10,34 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -1,09 | - |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,71 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,76 | - |
| Indice Omega | 1,74 | 1,38 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,71 | - |
| R² | 74,56 | 60,89 | - |
| Beta bull | 0,90 | 0,64 | - |
| Beta bear | 0,74 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,62 | - |
| Kurtosis | -0,29 | 2,18 | - |