OICR - Algebris Core Italy Fd S EUR - IE000B6KJN94
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -1,72 % | 0,72 % | 7,64 % | 11,98 % | 14,30 % | 11,13 % | - | - | - |
| Categoria | -0,49 % | -0,73 % | 1,32 % | 7,19 % | 13,11 % | 14,71 % | 14,35 % | 49,47 % | 91,59 % | 81,55 % |
| Delta | -0,43 % | -0,99 % | -0,60 % | 0,45 % | -1,13 % | -0,41 % | -3,23 % | - | - | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | 0,13 % | -0,21 % | 0,97 % | 1,11 % | -5,39 % | -5,51 % | -9,46 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -9,05 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -17,64 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,77 % | - | - |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | -1,62 % | - | - |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -9,03 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,21 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -17,53 % | - | - |
| Tempo di recupero | 50 j | - | - |
| DSR | 13,49 % | - | - |
| Sortino | 0,72 | - | - |
| VAR 95 | -3,80 % | - | - |
| VAR 99 | -10,48 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | - | - |
| TEV | 7,63 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -1,18 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,77 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,85 | - | - |
| Indice Omega | 1,28 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | - | - |
| R² | 84,97 | - | - |
| Beta bull | 0,66 | - | - |
| Beta bear | 0,88 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | - | - |
| Kurtosis | 6,82 | - | - |