OICR - Candriam Equities L EMU C Acc - LU0317020898
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -0,61 % | -2,77 % | 8,51 % | 9,45 % | 9,33 % | 8,64 % | 29,98 % | 39,88 % | 45,16 % |
| Categoria | -0,66 % | -0,39 % | -1,88 % | 11,05 % | 10,11 % | 9,82 % | 7,44 % | 42,79 % | 56,32 % | 54,28 % |
| Delta | 0,02 % | -0,22 % | -0,89 % | -2,54 % | -0,66 % | -0,49 % | 1,20 % | -12,81 % | -16,44 % | -9,12 % |
| Benchmark* | -0,42 % | -0,53 % | -1,56 % | 12,93 % | 13,29 % | 13,13 % | 11,62 % | 58,01 % | 73,75 % | 74,52 % |
| Delta | -0,23 % | -0,08 % | -1,20 % | -4,43 % | -3,84 % | -3,80 % | -2,99 % | -28,03 % | -33,87 % | -29,36 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 13,02 % | -22,33 % | 25,74 % | 4,77 % | 27,35 % | -15,90 % | 12,28 % |
| Categoria | 6,16 % | 15,99 % | -13,65 % | 21,56 % | -0,15 % | 24,02 % | -14,07 % | 11,61 % |
| Delta | -2,84 % | -2,97 % | -8,67 % | 4,18 % | 4,92 % | 3,33 % | -1,83 % | 0,67 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -5,85 % | -5,65 % | -9,56 % | 2,73 % | 5,99 % | 1,78 % | -2,95 % | -0,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,15 % | 9,45 % | 7,25 % |
| Categoria | 9,48 % | 12,68 % | 9,72 % |
| Delta | 0,67 % | -3,24 % | -2,47 % |
| Benchmark* | 14,26 % | 16,32 % | 12,13 % |
| Delta | -4,11 % | -6,88 % | -4,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,04 % | 16,21 % | 16,70 % |
| Volatilità Categoria | 14,72 % | 13,81 % | 14,80 % |
| Volatilità Benchmark | 16,38 % | 15,06 % | 16,68 % |
| Max drawdown | -14,53 % | -17,99 % | -31,40 % |
| Tempo di recupero | 74 j | 166 j | 1180 j |
| DSR | 10,97 % | 10,73 % | 11,34 % |
| Sortino | 0,65 | 0,62 | 0,51 |
| VAR 95 | -2,90 % | -3,81 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -7,35 % | -4,60 % | -6,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
| TEV | 3,97 % | 7,97 % | 7,72 % |
| Information ratio (IR) | -1,03 | -0,86 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,10 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,18 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,94 | 0,89 |
| R² | 94,40 | 76,14 | 79,77 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,93 |
| Beta bear | 0,84 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | 0,21 | 0,08 |
| Kurtosis | 2,06 | 1,62 | 1,85 |