OICR - Candriam Equities L EMU I Acc - LU0317021433
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -0,59 % | -2,69 % | 8,80 % | 10,04 % | 9,94 % | 9,82 % | 34,29 % | 45,79 % | 53,59 % |
| Categoria | -0,66 % | -0,39 % | -1,88 % | 11,05 % | 10,11 % | 9,82 % | 7,44 % | 42,79 % | 56,32 % | 54,28 % |
| Delta | 0,02 % | -0,20 % | -0,81 % | -2,25 % | -0,06 % | 0,12 % | 2,39 % | -8,50 % | -10,53 % | -0,69 % |
| Benchmark* | -0,42 % | -0,53 % | -1,56 % | 12,93 % | 13,29 % | 13,13 % | 11,62 % | 58,01 % | 73,75 % | 74,52 % |
| Delta | -0,23 % | -0,06 % | -1,13 % | -4,13 % | -3,25 % | -3,19 % | -1,80 % | -23,72 % | -27,96 % | -20,93 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,45 % | 14,25 % | -21,48 % | 26,03 % | 4,21 % | 28,14 % | -14,91 % | 13,26 % |
| Categoria | 6,16 % | 15,99 % | -13,65 % | 21,56 % | -0,15 % | 24,02 % | -14,07 % | 11,61 % |
| Delta | -1,70 % | -1,74 % | -7,83 % | 4,46 % | 4,35 % | 4,13 % | -0,84 % | 1,65 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -4,71 % | -4,42 % | -8,71 % | 3,02 % | 5,43 % | 2,57 % | -1,95 % | 0,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,36 % | 10,64 % | 8,15 % |
| Categoria | 9,48 % | 12,68 % | 9,72 % |
| Delta | 1,88 % | -2,04 % | -1,57 % |
| Benchmark* | 14,26 % | 16,32 % | 12,13 % |
| Delta | -2,90 % | -5,68 % | -3,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,04 % | 16,21 % | 16,67 % |
| Volatilità Categoria | 14,72 % | 13,81 % | 14,80 % |
| Volatilità Benchmark | 16,38 % | 15,06 % | 16,68 % |
| Max drawdown | -14,45 % | -17,85 % | -30,79 % |
| Tempo di recupero | 74 j | 164 j | 1175 j |
| DSR | 10,90 % | 10,65 % | 11,26 % |
| Sortino | 0,77 | 0,73 | 0,60 |
| VAR 95 | -2,88 % | -3,80 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -7,33 % | -4,58 % | -6,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,48 | 0,40 |
| TEV | 3,97 % | 7,97 % | 7,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,71 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,09 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,21 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,94 | 0,90 |
| R² | 94,40 | 76,13 | 80,72 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,93 |
| Beta bear | 0,84 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | 0,21 | 0,09 |
| Kurtosis | 2,06 | 1,62 | 1,82 |