OICR - Candriam Equities L Europ Inn I EUR C - LU0344046668
3 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -0,90 % | -4,21 % | 4,49 % | 0,38 % | 0,41 % | -4,61 % | 4,36 % | 14,17 % | 44,62 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,32 % | -2,10 % | 9,88 % | 7,36 % | 7,54 % | 4,92 % | 32,95 % | 49,34 % | 50,87 % |
| Delta | 0,13 % | -0,58 % | -2,11 % | -5,39 % | -6,99 % | -7,13 % | -9,53 % | -28,59 % | -35,17 % | -6,25 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,47 % | -2,03 % | 10,98 % | 8,61 % | 9,01 % | 6,85 % | 43,09 % | 69,05 % | 72,93 % |
| Delta | -0,15 % | -0,43 % | -2,18 % | -6,49 % | -8,23 % | -8,59 % | -11,46 % | -38,73 % | -54,89 % | -28,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,16 % | 7,99 % | -22,87 % | 27,79 % | 11,85 % | 30,91 % | -8,32 % | 16,36 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -9,60 % | -5,64 % | -8,86 % | 5,64 % | 11,13 % | 6,89 % | 4,51 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -12,42 % | -7,73 % | -13,07 % | 1,79 % | 15,37 % | 4,76 % | 2,51 % | 6,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,58 % | 1,80 % | 2,92 % |
| Categoria | 6,24 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -9,82 % | -8,33 % | -5,80 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -11,85 % | -10,84 % | -8,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,65 % | 16,46 % | 16,32 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -17,64 % | -19,56 % | -31,24 % |
| Tempo di recupero | - | 581 j | - |
| DSR | 11,83 % | 11,37 % | 11,47 % |
| Sortino | -0,55 | -0,09 | 0,13 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,39 % | -3,67 % |
| VAR 99 | -7,09 % | -5,78 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,06 | 0,09 |
| TEV | 6,32 % | 9,08 % | 8,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,88 | -1,19 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,18 | 1,09 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,01 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,01 | 0,95 |
| R² | 84,05 | 69,62 | 72,92 |
| Beta bull | 1,07 | 1,22 | 1,00 |
| Beta bear | 0,72 | 0,75 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 0,23 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,73 | 1,35 | 1,26 |