OICR - Candriam Equities L Europ Inn R EUR C - LU1293438005
3 / 10
Rating MPS
Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,25 % | -0,91 % | -4,23 % | 4,41 % | 0,23 % | 0,26 % | -4,89 % | 3,43 % | 13,83 % | 50,71 % |
Categoria | -0,38 % | -0,32 % | -2,10 % | 9,88 % | 7,36 % | 7,54 % | 4,92 % | 32,95 % | 49,34 % | 50,87 % |
Delta | 0,13 % | -0,59 % | -2,13 % | -5,47 % | -7,14 % | -7,28 % | -9,81 % | -29,51 % | -35,51 % | -0,16 % |
Benchmark* | -0,10 % | -0,47 % | -2,03 % | 10,98 % | 8,61 % | 9,01 % | 6,85 % | 43,09 % | 69,05 % | 72,93 % |
Delta | -0,15 % | -0,43 % | -2,20 % | -6,57 % | -8,38 % | -8,74 % | -11,74 % | -39,65 % | -55,23 % | -22,22 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -4,45 % | 7,68 % | -23,10 % | 28,17 % | 15,82 % | 31,69 % | -8,11 % | 17,74 % |
Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
Delta | -9,89 % | -5,96 % | -9,08 % | 6,01 % | 15,10 % | 7,67 % | 4,72 % | 6,87 % |
Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
Delta | -12,71 % | -8,04 % | -13,30 % | 2,17 % | 19,34 % | 5,54 % | 2,71 % | 7,43 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -3,87 % | 1,49 % | 2,85 % |
Categoria | 6,24 % | 10,13 % | 8,72 % |
Delta | -10,11 % | -8,64 % | -5,87 % |
Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
Delta | -12,14 % | -11,14 % | -8,54 % |
Rischio | |||
Volatilità | 15,64 % | 16,46 % | 16,42 % |
Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
Max drawdown | -17,67 % | -19,85 % | -31,81 % |
Tempo di recupero | - | 581 j | - |
DSR | 11,85 % | 11,39 % | 11,57 % |
Sortino | -0,58 | -0,12 | 0,12 |
VAR 95 | -3,40 % | -3,39 % | -3,70 % |
VAR 99 | -7,10 % | -5,79 % | -5,79 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,44 | -0,08 | 0,09 |
TEV | 6,32 % | 9,07 % | 8,87 % |
Information ratio (IR) | -1,92 | -1,23 | -0,96 |
Up Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,90 |
Down Capture Ratio | 1,14 | 1,19 | 1,08 |
Indice Omega | 0,90 | 1,00 | 1,06 |
Reattività | |||
Beta | 0,94 | 1,01 | 0,94 |
R² | 84,05 | 69,62 | 71,12 |
Beta bull | 1,07 | 1,22 | 0,98 |
Beta bear | 0,72 | 0,75 | 0,79 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,46 | 0,23 | 0,02 |
Kurtosis | 0,73 | 1,36 | 1,20 |