OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY F m USD D - LU1390070776
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,69 % | -0,01 % | 1,05 % | 1,22 % | -6,10 % | -5,36 % | 9,14 % | 22,63 % | 31,35 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,02 % | 0,10 % | -0,05 % | 0,47 % | -0,71 % | -0,73 % | -0,11 % | -2,80 % | 2,33 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,22 % | 0,27 % | 0,26 % | -1,57 % | -1,22 % | -0,82 % | -7,61 % | -6,30 % | -15,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,51 % | 5,35 % | -0,22 % | 11,39 % | -5,92 % | 9,25 % | 5,26 % | -9,70 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -0,71 % | -1,48 % | 5,49 % | -0,34 % | -2,51 % | -4,40 % | 4,13 % | -3,04 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,92 % | -4,27 % | 5,07 % | -1,84 % | -3,32 % | -7,27 % | 2,60 % | -4,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,30 % | 2,98 % | 4,22 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | -0,29 % | -1,04 % | 0,29 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -0,99 % | -2,25 % | -1,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,78 % | 7,02 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,50 % | -10,50 % | -10,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,03 % | 5,04 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,80 | -0,01 | 0,52 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,47 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -4,17 % | -3,34 % | -3,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,01 | 0,36 |
| TEV | 3,40 % | 3,71 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,61 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,75 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,80 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,03 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 85,63 | 74,28 | 67,26 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,69 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,41 | 3,82 | 3,24 |