OICR - PIMCO GIS Income Admin EUR h Inc - IE00BD971T88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 0,67 % | 0,96 % | 0,20 % | 2,26 % | 2,78 % | 4,67 % | 12,82 % | 6,93 % | 6,98 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,51 % | 0,67 % | 1,08 % | 0,27 % | 3,52 % | 3,80 % | 1,87 % | 6,10 % | 4,47 % | 1,19 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,35 % | 1,12 % | 2,55 % | 2,75 % | 7,14 % | 7,65 % | 5,29 % | 15,46 % | 18,23 % | 8,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,28 % | 5,57 % | -11,94 % | 0,90 % | 4,00 % | 5,45 % | -3,10 % | 4,80 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -1,73 % | 0,63 % | -2,62 % | -1,02 % | 3,32 % | -1,87 % | -2,18 % | 7,00 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,17 % | 3,59 % | -0,54 % | -1,03 % | 4,05 % | -3,36 % | -7,00 % | 10,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,79 % | 2,54 % | 1,53 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,02 % | 0,91 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 2,66 % | 3,74 % | 3,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,49 % | 5,43 % | 4,87 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,75 % | -6,92 % | -16,30 % |
| Tempo di recupero | - | 169 j | - |
| DSR | 3,30 % | 3,82 % | 3,52 % |
| Sortino | 0,51 | -0,05 | 0,04 |
| VAR 95 | -0,78 % | -1,20 % | -1,03 % |
| VAR 99 | -2,24 % | -2,03 % | -2,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,04 | 0,03 |
| TEV | 6,49 % | 6,28 % | 7,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,60 | 0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,48 | 0,22 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,32 | 0,14 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,00 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 30,39 | 22,71 | 5,82 |
| Beta bull | 0,27 | 0,43 | 0,02 |
| Beta bear | 0,24 | 0,33 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,09 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,30 | 0,49 | 1,27 |