OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -2,39 % | -4,08 % | 3,18 % | 7,12 % | 3,10 % | 6,73 % | 12,56 % | -2,64 % | 12,20 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | -0,12 % | -2,03 % | -2,12 % | 3,70 % | 7,19 % | 3,80 % | 6,21 % | 3,24 % | -4,44 % | 1,58 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,22 % | -2,15 % | -2,79 % | 2,86 % | 6,87 % | 2,88 % | 9,32 % | 12,53 % | 4,81 % | 6,48 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,17 % | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 3,41 % | -4,75 % | -3,12 % | -2,25 % | 0,86 % | 3,96 % | 1,32 % | -5,18 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 8,88 % | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,66 % | 4,63 % | 0,47 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 8,08 % | 0,96 % | -0,46 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 13,65 % | 3,75 % | 1,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,30 % | 9,11 % | 9,50 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,12 % | -12,85 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | 238 j | 471 j | - |
| DSR | 7,38 % | 6,73 % | 7,04 % |
| Sortino | 0,89 | 0,24 | -0,19 |
| VAR 95 | -2,77 % | -1,94 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -5,52 % | -3,00 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,17 | -0,14 |
| TEV | 8,20 % | 8,46 % | 9,47 % |
| Information ratio (IR) | 1,67 | 0,44 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,63 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,14 | 0,37 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,08 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,65 | 0,51 |
| R² | 26,19 | 19,16 | 11,70 |
| Beta bull | 1,08 | 0,91 | 0,59 |
| Beta bear | 0,89 | 0,78 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,87 | -0,62 | -0,35 |
| Kurtosis | 7,16 | 1,82 | 0,66 |