OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | 1,33 % | 1,77 % | 2,24 % | -1,75 % | -0,30 % | -1,57 % | -7,57 % | 1,28 % | -3,12 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,53 % | 0,18 % | 0,59 % | 0,83 % | -1,16 % | -0,23 % | -3,69 % | -12,34 % | -2,11 % | -11,74 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,85 % | -0,36 % | 0,36 % | 2,60 % | 2,85 % | 4,15 % | 0,73 % | 0,19 % | 10,66 % | -6,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -4,71 % | -3,10 % | -2,32 % | 0,87 % | 4,02 % | 1,31 % | -5,27 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,52 % | -0,78 % | 0,11 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -6,03 % | -3,08 % | -0,26 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -2,75 % | 0,66 % | 2,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,42 % | 10,43 % | 9,66 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -12,85 % | -17,47 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,55 % | 7,76 % | 7,17 % |
| Sortino | -0,76 | -0,46 | -0,19 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,54 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -5,52 % | -3,10 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | -0,35 | -0,14 |
| TEV | 9,81 % | 9,35 % | 9,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | 0,07 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,62 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,56 | 0,23 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,92 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,75 | 0,44 |
| R² | 19,25 | 22,19 | 8,88 |
| Beta bull | 0,91 | 1,05 | 0,52 |
| Beta bear | 0,74 | 0,91 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,27 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,11 | 0,58 | 0,55 |