OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | -0,53 % | 0,76 % | 2,55 % | -0,09 % | 0,54 % | -3,67 % | -1,00 % | 2,15 % | -2,60 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,39 % | -0,52 % | 0,56 % | 1,54 % | -0,43 % | 0,70 % | -5,14 % | -8,55 % | -0,54 % | -11,10 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,67 % | -0,70 % | 0,56 % | 2,00 % | 2,68 % | 5,20 % | -1,21 % | 3,40 % | 12,44 % | -5,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -4,71 % | -3,09 % | -2,30 % | 0,90 % | 4,00 % | 1,30 % | -5,26 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,12 % | -2,03 % | -0,29 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -4,98 % | -3,95 % | -0,88 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | -0,75 % | -0,02 % | 1,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,25 % | 9,78 % | 9,64 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -12,85 % | -14,56 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | - | 750 j | - |
| DSR | 8,31 % | 7,50 % | 7,16 % |
| Sortino | -0,70 | -0,66 | -0,25 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,38 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -5,52 % | -3,00 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,51 | -0,19 |
| TEV | 9,33 % | 8,78 % | 9,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | 0,00 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,56 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,58 | 0,25 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,85 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,72 | 0,45 |
| R² | 23,17 | 22,78 | 9,51 |
| Beta bull | 1,04 | 1,06 | 0,54 |
| Beta bear | 0,71 | 0,84 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,39 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,56 | 0,95 | 0,58 |