OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 1,27 % | -3,92 % | -4,61 % | -5,67 % | -3,14 % | -0,99 % | -8,53 % | 7,92 % | -6,31 % |
| Categoria | 0,24 % | 0,62 % | -1,04 % | -1,24 % | -0,30 % | -1,43 % | 3,72 % | 3,26 % | 3,50 % | 4,83 % |
| Delta | 0,15 % | 0,65 % | -2,88 % | -3,37 % | -5,38 % | -1,71 % | -4,71 % | -11,79 % | 4,43 % | -11,14 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % | - |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,17 % |
| Delta | -4,74 % | -3,03 % | -2,34 % | 0,89 % | 4,00 % | 1,31 % | -5,26 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,19 % | -3,14 % | 3,76 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | -2,52 % | -4,27 % | 2,35 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | -1,79 % | -2,31 % | 5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,43 % | 10,08 % | 10,12 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -6,32 % | -19,71 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,26 % | 7,49 % | 6,67 % |
| Sortino | -0,35 | -0,76 | 0,37 |
| VAR 95 | -1,89 % | -2,47 % | -2,21 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -3,10 % | -3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,57 | 0,24 |
| TEV | 8,23 % | 9,46 % | 10,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,24 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,52 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,63 | 0,01 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,84 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,64 | 0,31 |
| R² | 18,85 | 17,63 | 3,83 |
| Beta bull | 0,69 | 0,59 | 0,47 |
| Beta bear | 0,73 | 0,88 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | 0,02 | 0,46 |
| Kurtosis | -0,17 | -0,50 | 1,87 |