OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,39 % | 1,73 % | 1,42 % | 6,02 % | 3,41 % | 0,37 % | 4,23 % | -2,13 % | 3,66 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,08 % | 0,05 % | 2,03 % | 1,12 % | 4,59 % | 3,00 % | 0,51 % | -4,85 % | -4,33 % | -4,87 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,04 % | 0,39 % | 2,66 % | 1,94 % | 6,09 % | 8,35 % | 5,86 % | 5,59 % | 6,82 % | 1,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,72 % | -3,13 % | -2,25 % | 0,90 % | 3,97 % | 1,36 % | -5,21 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,00 % | 0,92 % | -0,17 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,96 % | -2,26 % | -0,74 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,01 % | 1,13 % | 1,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,60 % | 9,37 % | 9,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -11,66 % | -12,85 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,95 % | 7,01 % | 7,09 % |
| Sortino | -0,42 | -0,30 | -0,26 |
| VAR 95 | -2,77 % | -1,94 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -5,52 % | -3,00 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,23 | -0,19 |
| TEV | 8,81 % | 8,56 % | 9,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | 0,13 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,58 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,51 | 0,33 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,93 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,51 |
| R² | 22,67 | 20,93 | 12,04 |
| Beta bull | 0,69 | 0,99 | 0,58 |
| Beta bear | 0,75 | 0,76 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,41 | -0,33 |
| Kurtosis | 5,13 | 1,34 | 0,62 |