OICR - BGF Global Allocation Fund E2 EUR - LU0171283533
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | -0,23 % | -3,13 % | -1,30 % | 1,75 % | -1,30 % | 7,21 % | 25,41 % | 20,73 % | 64,87 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,43 % | -0,25 % | -0,04 % | -0,07 % | 1,24 % | -0,07 % | 1,35 % | 6,18 % | 5,96 % | 33,43 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,98 % | -0,21 % | -0,87 % | -1,12 % | 0,77 % | -1,12 % | 2,99 % | 0,99 % | -5,14 % | -3,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36 % | 15,51 % | 8,11 % | -11,67 % | 14,37 % | 8,97 % | 18,45 % | -4,90 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -3,04 % | 7,26 % | 0,08 % | 0,12 % | 4,22 % | 5,81 % | 5,35 % | 2,87 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 2,01 % | 0,46 % | -2,52 % | 0,06 % | -1,86 % | 4,76 % | -0,76 % | -4,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,82 % | 8,90 % | 5,48 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -2,25 % | 1,35 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 3,67 % | 0,28 % | -0,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,39 % | 8,72 % | 8,65 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,46 % | -15,39 % | -15,39 % |
| Tempo di recupero | 216 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,23 % | 6,36 % | 6,37 % |
| Sortino | 0,33 | 0,92 | 0,58 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,73 % | -1,95 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,68 % | -3,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,67 | 0,43 |
| TEV | 4,30 % | 4,01 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | 0,07 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,99 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,27 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| R² | 82,87 | 78,82 | 71,80 |
| Beta bull | 1,04 | 1,02 | 0,87 |
| Beta bear | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,86 | -0,72 |
| Kurtosis | 3,71 | 2,81 | 1,86 |