OICR - BGF Global Allocation Fund E2 EUR - LU0171283533
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | -0,54 % | 1,04 % | 2,93 % | 7,35 % | 2,83 % | 1,14 % | 24,73 % | 31,10 % | 56,94 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | 0,34 % | -0,43 % | 0,60 % | 0,64 % | 1,87 % | -3,20 % | -3,24 % | 3,24 % | 9,37 % | 27,76 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,92 % | 0,33 % | 1,08 % | 1,27 % | 1,73 % | 1,81 % | 1,46 % | 0,31 % | -1,47 % | -4,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,51 % | 8,11 % | -11,67 % | 14,37 % | 8,97 % | 18,45 % | -4,90 % | -1,26 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 7,27 % | 0,14 % | 0,09 % | 4,32 % | 5,82 % | 5,40 % | 2,89 % | -6,45 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,46 % | -2,52 % | 0,06 % | -1,86 % | 4,76 % | -0,76 % | -4,81 % | -1,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,63 % | 7,17 % | 5,61 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,82 % | 0,65 % | 1,54 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,01 % | -0,17 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,62 % | 8,91 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,39 % | -15,39 % | -15,39 % |
| Tempo di recupero | 260 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,59 % | 6,58 % | 6,47 % |
| Sortino | 0,04 | 0,63 | 0,61 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,95 % | -2,01 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,68 % | -3,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,46 | 0,45 |
| TEV | 5,01 % | 4,03 % | 4,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,04 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,99 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,01 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,18 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 77,74 | 79,56 | 72,52 |
| Beta bull | 1,01 | 0,97 | 0,86 |
| Beta bear | 0,99 | 1,01 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,80 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,06 | 2,36 | 1,72 |