OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Dis - LU0224434372
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,59 % | 1,63 % | 0,78 % | 1,92 % | 1,74 % | 5,69 % | 11,76 % | 15,88 % | 13,67 % |
| Categoria | 0,23 % | 2,68 % | 4,42 % | -6,15 % | -2,69 % | -4,56 % | 4,24 % | 10,72 % | 23,97 % | 25,55 % |
| Delta | -0,12 % | -2,09 % | -2,79 % | 6,92 % | 4,62 % | 6,30 % | 1,45 % | 1,04 % | -8,09 % | -11,87 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 2,82 % | 4,64 % | -6,36 % | -2,48 % | -4,91 % | 5,78 % | 16,01 % | 33,65 % | 41,26 % |
| Delta | 0,34 % | -2,22 % | -3,01 % | 7,14 % | 4,41 % | 6,65 % | -0,09 % | -4,25 % | -17,77 % | -27,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,68 % | 7,32 % | -7,29 % | 2,35 % | 1,90 % | 4,63 % | -1,72 % | 1,22 % |
| Categoria | 13,11 % | 6,81 % | -5,86 % | 11,76 % | -3,47 % | 13,81 % | 1,17 % | -6,65 % |
| Delta | -8,43 % | 0,51 % | -1,43 % | -9,41 % | 5,37 % | -9,17 % | -2,89 % | 7,87 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -10,75 % | -2,29 % | -2,00 % | -10,88 % | 4,50 % | -11,88 % | -4,38 % | 6,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,47 % | 2,97 % | 2,86 % |
| Categoria | 1,04 % | 1,96 % | 3,84 % |
| Delta | 4,43 % | 1,01 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 3,53 % | 5,63 % |
| Delta | 3,23 % | -0,56 % | -2,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,14 % | 4,71 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 8,40 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Volatilità Benchmark | 9,15 % | 8,36 % | 7,59 % |
| Max drawdown | -2,11 % | -6,15 % | -9,66 % |
| Tempo di recupero | - | 524 j | 800 j |
| DSR | 1,46 % | 3,29 % | 2,76 % |
| Sortino | 1,50 | 0,09 | 0,55 |
| VAR 95 | -0,32 % | -1,10 % | -0,87 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,72 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,07 | 0,37 |
| TEV | 8,33 % | 7,17 % | 6,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | -0,08 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,26 | 0,37 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,04 | 0,29 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,04 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,29 | 0,25 |
| R² | 23,14 | 26,58 | 22,73 |
| Beta bull | 0,06 | 0,34 | 0,27 |
| Beta bear | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,10 | -0,01 |
| Kurtosis | 3,91 | 2,03 | 3,05 |