OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY B USD Acc - LU0211118053
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,68 % | 0,03 % | 1,14 % | 1,39 % | -5,79 % | -5,04 % | 10,26 % | 24,79 % | 35,47 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,04 % | 0,13 % | 0,00 % | 0,58 % | -0,52 % | -0,41 % | 0,24 % | -1,66 % | 4,51 % | 3,84 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,23 % | 0,31 % | 0,35 % | -1,40 % | -0,91 % | -0,50 % | -6,50 % | -4,14 % | -11,57 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,89 % | 5,69 % | 0,45 % | 11,47 % | -5,31 % | 9,62 % | 5,62 % | -9,39 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -0,33 % | -1,14 % | 6,16 % | -0,26 % | -1,90 % | -4,03 % | 4,49 % | -2,73 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,54 % | -3,92 % | 5,74 % | -1,76 % | -2,71 % | -6,90 % | 2,96 % | -3,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,98 % | 3,33 % | 4,58 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 0,03 % | -0,69 % | 0,65 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -0,66 % | -1,90 % | -0,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,78 % | 7,01 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,43 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,01 % | 5,02 % | 4,94 % |
| Sortino | -0,75 | 0,06 | 0,59 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,46 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -4,16 % | -3,34 % | -3,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | 0,04 | 0,42 |
| TEV | 3,40 % | 3,70 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,51 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,76 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,80 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,05 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 85,69 | 74,38 | 67,23 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,69 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,42 | 3,82 | 3,29 |